skip to Main Content

Những phép toán quan trọng nhà đầu tư cần biết trong giao dịch Forex (Phần 2)

Khóa học của Alexander Elder

Trong bài viết trước chúng ta đã đề cập đến 4 phép toán cơ bản mà nhà đầu tư có thể sử dụng trong giao dịch ngoại hối. Không chỉ mang tính ước lượng, mọi giá trị trong Forex đều nên được xem xét kỹ lưỡng bằng các công cụ phân tích kỹ thuật và được tính toán bằng các phép toán thương mại. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích 4 công thức toán học quan trọng khác là công cụ đắc lực cho nhà đầu tư khi xác định tương quan tiền tệ, rủi ro và lợi nhuận giao dịch.

1. Tương quan tiền tệ (Currency correlation)

Đã bao nhiêu lần bạn mở các vị thế trong nhiều cặp tiền tệ và nhận thấy rằng biến động giá của chúng có liên quan đến nhau? Ví dụ: nếu bạn mở lệnh ở cặp EUR / USD, GBP/USD và AUD/USD, bạn có thể nghĩ rằng mình có ba vị thế này không liên quan đến nhau nhưng thực tế, bạn đang mở một vị thế lớn với đồng đô la Mỹ. Để hiểu rõ hơn về điều này, bạn phải biết tương quan tiền tệ là gì và nó có thể ảnh hưởng đến rủi ro chung trong danh mục đầu tư của bạn như thế nào.

cong thuc toan forex
Tương quan tiền tệ là thước đo thống kê về cách các cặp tiền tệ khác nhau di chuyển trong mối quan hệ với nhau. Tương quan tiền tệ có thể là dương, có nghĩa là hai cặp tiền tệ di chuyển theo cùng một hướng. Tương quan tiền tệ có thể là âm, có nghĩa là hai cặp tiền tệ di chuyển theo hai hướng ngược nhau. Và cuối cùng, tương quan tiền tệ có thể là trung tính, có nghĩa là không có mối quan hệ giá cả rõ ràng giữa hai cặp tiền tệ.
Các phép toán học ngoại hối đằng sau tương quan tiền tệ khá phức tạp, vì vậy chúng ta sẽ không đi sâu vào điều đó trong bài viết này. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều các công cụ tương quan tiền tệ có sẵn trên thị trường giúp nhà giao dịch dễ dàng sử dụng để phân tích tương quan của các cặp tiền tệ. Hầu hết các công cụ tương quan tiền tệ được trình bày theo định dạng bảng.
Bảng tóm tắt sau đây cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất để có thể diễn giải bảng giá trị tương quan tiền tệ.

  • 0 đến 0,2 – Không có mối tương quan
  • 2 đến 0,4 – Tương quan thấp hoặc yếu
  • 4 đến 0,7 – Tương quan vừa phải
  • 7 đến 0,9 – Tương quan cao hay mạnh
  • 9 đến 1.0 – Tương quan cực kỳ mạnh mẽ

Hãy nhớ rằng một giá trị dương có nghĩa là các cặp di chuyển theo cùng một hướng, trong khi giá trị âm có nghĩa là chúng có mối quan hệ nghịch đảo.

2. Tỉ lệ giảm sút tối đa của tài khoản (Maximum Drawdown)

Là nhà giao dịch, chúng ta biết rằng thua lỗ là một điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nắm bắt được tỉ lệ suy giảm tối đa của tài khoản trong lịch sử là gì, từ đó chúng ta có thể dự tính về tổn thất vốn chủ sở hữu (equipty) trong tương lai.
Về cơ bản, maximum drawdown là tổn thất tối đa trong vốn chủ sở hữu mà danh mục đầu tư của chúng tôi phải chịu trong một khoảng thời gian. Đây là mức giảm lớn nhất từ đỉnh vốn chủ sở hữu trước đó xuống đáy thấp nhất sau mức đỉnh. Chúng ta có thể tính toán mức giảm tối đa sau khi một đỉnh mới đã được đưa ra trên đường cong vốn chủ sở hữu.

cong thuc toan forex
Dưới đây là công thức toán học để tính toán Maximum drawdown:
Max DD = Đỉnh vốn chủ sở hữu – Đỉnh vốn thấp / Vốn chủ sở hữu
Hãy xem ví dụ sau đây:
Giả sử, trong năm 2018 bạn có số vốn đầu tư ban đầu là 10.000 USD . Nó tăng trưởng lên 16.000 USD rồi thua lỗ lại còn 8.000 USD và cuối cùng kết thúc năm ở mức 12.000 USD. Như vậy, đỉnh cao nhất của số vốn của bạn là 16.000 và đáy thấp nhất là 8.000 USD, vậy số tiền lớn nhất mà tài khoản bạn từng bị sụt giảm trong năm 2018 được tính theo công thức sẽ là: $16.000-$8000 / $16000 = 50%

Mất vốn (%)

Cần thu hồi (%)

5

5.3

10

11.1

20

25

30

42.9

40

66.7

50

100

Như bạn có thể thấy, tỉ lệ giảm sút tối đa của tài khoản hoặc lỗ vốn càng lớn thì tỷ lệ phần trăm đạt được phải càng cao để thu hồi các khoản lỗ. Ví dụ, để phục hồi từ khoản lỗ 50%, bạn cần kiếm được 100%. Đây là một lý do tại sao điều quan trọng đối với các nhà giao dịch là giao dịch nhỏ để họ có thể cố gắng duy trì tỉ lệ giảm sút ở mức chấp nhận được.

3. Rủi ro cháy tài khoản (Risk of ruin)

Rủi ro cháy tài khoản là khả năng hoặc xác suất mà một nhà giao dịch sẽ mất một lượng vốn giao dịch khiến họ không thể tiếp tục giao dịch. Nhiều nhà giao dịch cho rằng cháy tài khoản có nghĩa là mất 100% vốn, nhưng không phải vậy. Nó có thể là bất kỳ tỷ lệ phần trăm nào mà nhà giao dịch xác định sẽ là điểm mà tại đó họ sẽ ngừng giao dịch một hệ thống. Nó có thể là 25%, 50%, 75%, 100% hoặc bất kỳ mức độ thua lỗ nào mà nhà giao dịch quyết định.

cong thuc toan forex
Công thức tính tỉ lệ rủi ro cháy tài khoản như sau:

Risk Of Ruin = ( 1- (W-L) ) / ( 1+ (W-L) ) ^ U

Trong đó:

W : Win ratio (Xác suất thắng)

L : Lose ratio (Xác suất thua)

U : Maximum Drawdown (Mức sụt giảm tài khoản tối đa)
Hãy xem ví dụ thực tế sau: Nhà giao dịch A có tài khoản 50.000 USD và mức maximum drawdown có thể chấp nhận được là 30%, tức là sẽ lỗ tối đa 15.000 USD. Giả sử người này đã thống kê lại lịch sử giao dịch của mình với các mức trung bình sau:

  • Win% = 60%
  • Loss = 40%
  • Rủi ro cho mỗi giao dịch là 1% tài khoản tức là lỗ 500 USD cho mỗi giao dịch. Như vậy người này sẽ lỗ liên tục 30 giao dịch trước khi đạt đến Maximum drawdown là 15.000 USD.
  • Risk of ruin = (1- (0.6 – 0.4) / 1 + (0.6 – 0.4)) ^ 30 = 0.000005215

Bây giờ, hãy xem một ví dụ khác. Nhà giao dịch B có tài khoản 10.000 USD và mức miximum drawdown có thể chấp nhận được là 30%, tức là sẽ lỗ tối đa 3000 USD.

  • Win% = 60%
  • Loss = 40%
  • Rủi ro cho mỗi giao dịch là 10% tài khoản tức là lỗ 1000 USD cho mỗi giao dịch. Như vậy người này sẽ lỗ liên tục là 3 giao dịch trước khi đạt đến Maximum drawdown là 3000 USD.
  • Risk Of Ruin = (1- (0.6 – 0.4) / 1 + (0.6 – 0.4)) ^ 3 = 0.2962 = 30%

Có thể thấy rõ ràng rằng rủi ro cháy tài khoản của nhà giao dịch A gần bằng 0 trong khi của nhà giao dịch B lên đến 30% với cùng một tỉ lệ win, loss và maximumdrawdown. Như vậy, việc đặt tỉ lệ rủi ro hợp lý cho mỗi lần giao dịch là vô cùng quan trọng. Cách dễ nhất để tránh Risk Of Ruin là chỉ để một tỷ lệ rủi ro nhỏ cho mỗi giao dịch hoặc mỗi ngày (thường là từ 1-2%). Tỉ lệ rủi ro cháy tài khoản tốt nhất nên ở mức 0% đến 0.5%.

4. Hệ số lợi nhuận (Profit factor)

cong thuc toan forexHệ số lợi nhuận đo lường lợi nhuận của hệ thống hoặc chiến lược giao dịch của bạn. Đây là một trong những số liệu đơn giản nhưng hữu ích nhất liên quan đến hiệu suất hệ thống.

Hệ số lợi nhuận có thể được tính theo một trong hai cách:

Hệ số lợi nhuận = Giao dịch thắng gộp / Giao dịch thua lỗ gộp

Hệ số lợi nhuận = (Tỷ lệ thắng x Thắng trung bình) / (Tỷ lệ thua lỗ x Mất trung bình)

  • Hệ số lợi nhuận dưới 1 có nghĩa là chiến lược giao dịch là chiến lược thua lỗ.
  • Hệ số lợi nhuận từ 1 đến 1,50 có nghĩa là chiến lược giao dịch có lợi nhuận vừa phải
  • Hệ số lợi nhuận từ 1,50 đến 2,0 có nghĩa là chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao
  • Hệ số lợi nhuận trên 2 có nghĩa là chiến lược giao dịch cực kỳ sinh lãi.

Hãy xem một ví dụ với các số liệu sau:

  • Xác suất thắng: 55%
  • Thắng trung bình: $ 500
  • Mất trung bình: $ 350
  • Hệ số lợi nhuận = (.55 x 500) / (.45 x 350) = 1,75
  • Hệ thống này có hệ số lợi nhuận là 1,75, đây được xem là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao.

Hãy cùng xem một ví dụ nữa:

  • Xác suất thắng: 45%
  • Thắng trung bình: $ 650
  • Mất trung bình: $ 550
  • Hệ số lợi nhuận = (.45 x 650) / (.55 x 550) = 0,97
  • Hệ thống này có hệ số lợi nhuận là 0,97, nghĩa là đây là một chiến lược thua lỗ.

 

Bài viết trên thảo luận về 4 công thức toán học quan trọng mà nhà giao dịch ngoại hối không thể bỏ qua. Các nhà giao dịch phải luôn nỗ lực để củng cố lợi thế của mình trên thị trường và tất cả bắt đầu bằng việc sử dụng toán học cơ bản trong giao dịch để tối ưu lợi nhuận và quản lý rủi ro. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm các công thức toán học khác trong bài viết trước của chúng tôi tại đây. Chúc bạn giao dịch thành công!

Theo Investing.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *