Chiến lược xây dựng mô hình giao dịch ngoại hối

Chào mừng bạn đến với giao dịch Forex – một thị trường toàn cầu hoạt động 24/7, mang đến những cơ hội tăng trưởng to lớn cho các nhà giao dịch không ngại rủi ro. Bài viết sau đây cung cấp những kiến thức cơ bản để xây dựng một mô hình giao dịch ngoại hối hoặc tiền tệ cũng như thảo luận về sự khác nhau giữa giao dịch ngoại hối và giao dịch cổ phiếu.
Chiến lược này được xây dựng dựa trên các lý thuyết như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, hành động giá…, cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch thành công trên những mô hình giao dịch khác nhau. Trong thị trường ngoại hối, nhà giao dịch có thể thua hoặc thắng bất cứ lúc nào. Bởi vậy, việc xây dựng một mô hình giao dịch dựa trên chiến lược được khái niệm hóa rõ ràng giúp nhà đầu tư hạn chế giao dịch thua lỗ và gia tăng số lượng giao dịch thắng, từ đó cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách bài bản, có hệ thống để có thể kiếm lợi nhuận từ giao dịch.

Giao dịch ngoại hối khác giao dịch chứng khoán như thế nào?

Về mặt lý thuyết, tỷ giá ngoại hối biến động do hai khái niệm cơ bản – ngang giá lãi suất và ngang giá sức mua. Sự khác biệt cơ bản giữa giao dịch ngoại hối và giao dịch chứng khoán đó là thị trường Forex có bản chất toàn cầu, hoạt động 24/7 và quy định vẫn còn hạn chế. Điều này dẫn tới những biến động hết sức nhạy cảm, không thể lường trước và dễ bị ảnh hưởng trong tỷ giá ngoại hối. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố chính tác động đến sự biến động của tỷ giá ngoại hối chính là các mục tin tức, ví dụ như việc ban hành các tuyên bố từ các quan chức chính phủ, phát triển địa chính trị, lạm phát và những thông tin kinh tế vĩ mô khác,…

Cách xây dựng mô hình giao dịch Forex

Hãy cùng thảo luận về các bước để xây dựng một mô hình giao dịch ngoại hối

Bước 1: Xác định/khái niệm hóa một chiến lược giao dịch

Xây dựng một mô hình giao dịch đòi hỏi nhà đầu tư phải xác định các cơ hội đầu tư phù hợp, từ đó thiết lập một chiến lược đầu tư như một nguyên tắc tiêu chuẩn trong giao dịch cho bản thân mình. Chiến lược giao dịch là linh hồn của bất kỳ mô hình giao dịch nào, vì nó quy định rõ ràng các quy tắc mà nhà đầu tư phải tuân theo, điểm vào / ra, tiềm năng lợi nhuận, thời gian giao dịch, tiêu chí quản lý rủi ro… Ví dụ, dưới đây là hai chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến:
• Tin tức nhạt dần (News Fade) : Thị trường ngoại hối thường dịch chuyển do ảnh hưởng của các tin tức, số liệu sau khi được phát hành như số GDP, số liệu việc làm, phát hành dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp…Một hiệu ứng thường thấy ngay sau khi phát hành tin tức đó là mức độ biến động cao dẫn đến sự tăng giảm đáng kể trong tỷ giá ngoại hối. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau khi tin tức hạ nhiệt, tỷ giá Forex thường quay trở lại mức trước đó. Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội này để xây dựng chiến lược và mô hình đầu tư của mình.
• Bứt phá trong ngày (Inside day break out) : Mô hình này thường được áp dụng với biểu đồ thanh nến – loại biểu đồ thể hiện rõ mức độ biến động tăng giảm trong ngày, giá cao nhất và giá thấp nhất. Có thể xem xét nhiều mô hình “trong ngày” liên tục trong một thời gian ngắn, chiến lược được rút ra đó là biến động liên tục giảm thường là bước đệm cho khả năng đột phá đáng kể. Các nhà giao dịch ngoại hối thường xây dựng các mô hình đầu tư dựa trên chiến lược này.

Bước 2: Xác định công cụ giao dịch

Một chiến lược giao dịch ngoại hối yêu cầu nhà đầu tư lựa chọn cẩn thận những yếu tố sau đây:
• Tài sản giao dịch: giao dịch chỉ đơn giản bao gồm những giao dịch tiền tệ, giao dịch hợp đồng Forex tương lai (Forex Futures), quyền chọn Forex hay các công cụ phái sinh tiên tiến hơn (như tùy chọn rào cản)?
• Cặp tiền tệ giao dịch có giá trị khi giao dịch theo chiến lược đã xác định hay không ( như EUR/USD, JPY/AUD….)?
• Nhóm tiền tệ Forex: thuộc nhóm tiền tệ chính, nhóm tiền tệ phụ hay những nhóm có tính thanh khoản kém?

Bước 3: Gắn các tham số cụ thể vào mô hình giao dịch ngoại hối

Bước tiếp theo để xây dựng mô hình giao dịch ngoại hối đó là xem xét và áp dụng các tham số cụ thể về chiến lược. Một số tham số phổ biến như:
• Sự phụ thuộc vào tin tức: Trừ khi đầu tư dài hạn, không nhà giao dịch Forex nào có thể bỏ qua những tin tức liên quan đến địa chính trị, tình hình kinh tế, thông báo về các số liệu kinh tế vĩ mô liên quan,…Mô hình giao dịch nên được xem xét để đưa vào các tác động của tin tức – toàn bộ hoặc một phần, thủ công hoặc tự động sao cho phù hợp.
• Thời điêm giao dịch: Mô hình giao dịch ngoại hối cũng cần xem xét tới các yếu tố thời gian. Ví dụ như:
– Mở một vị thế ngay trước khi số liệu kinh tế vĩ mô được công bố.
– Giao dịch một cặp tiền tệ có nhiều biến động hơn trong giờ thị trường đóng cửa
– Giao dịch các đồng tiền có tính thanh khaorn kém, chỉ diễn ra trong giờ làm việc tại các ngân hàng và thị trường OTC được chỉ định.
• Sử dụng các công cụ kỹ thuật, các yếu tố cơ bản và công cụ giám sát: Nếu chiến lược được chọn yêu cầu giám sát liên tục các biểu đồ DMA hoặc dải bollinger ® hoặc tính toán dựa trên các số liệu cơ bản / kinh tế vĩ mô, mô hình giao dịch ngoại hối cần được trang bị tất cả các công cụ cần thiết đáp ứng các yêu cầu này.

Bước 4: Đặt mục tiêu giao dịch

Bước này chủ yếu tập trung khi kết hợp các tính năng cơ bản sau vào mô hình giao dịch, với các giá trị khác nhau để tìm ra sự phù hợp nhất:

• Mức lợi nhuận (như chuyển động pips)
• Mức dừng lỗ
• Quản lý tiền: Đặt cược bao nhiêu tiền cho mỗi giao dịch, theo kiểu nào (cố định số tiền cho mỗi giao dịch hoặc số tiền thay đổi với các thay đổi lũy tiến.
• Quản lý rủi ro và xem xét phân tích kịch bản
Người ta có thể bắt đầu với một vài giả định, và điều chỉnh chúng sau khi tiến hành thử nghiệm lặp đi lặp lại để tìm ra sự phù hợp có lợi nhất.

Bước 5: Kiểm tra lại mô hình

Bất kì mô hình giao dịch nào được phát triển bởi một cá nhân cũng phản ánh các đặc điểm, tư duy,phong cách, sở trường, năng lực và kinh nghiệm của người giao dịch xây dựng nó. Đôi khi, các khía cạnh quan trọng bị nhà đầu tư bỏ qua bởi những hạn chế trong kiến thức, kinh nghiệm cá nhân hoặc niềm tin mù quáng vào các mô hình tự phát triển. Do đó, việc kiểm tra mô hình thông qua các dữ liệu trong quá khứ là vô cùng quan trọng để xác định các sai sót và tránh những tổn thất đó khi trade trong thế giới thực. Backtesting cũng cho phép tùy chỉnh các mục tiêu đã đề ra (mục tiêu lợi nhuận, dừng lỗ, v.v.) theo yêu cầu để điều chỉnh mô hình và chiến lược đã phát triển được tốt hơn, đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Bước 6: Phân tích lặp cho một mô hình giao dịch ngoại hối

Phát triển một mô hình giao dịch đòi hỏi các nhà đầu tư phải phân tích một cách tỉ mỉ, bao gồm nhiều lần thay đổi lặp đi lặp lại các tham số toán học, cũng như các biến thể trong các khái niệm lý thuyết cơ bản. Quá trình này giúp nhà giao dịch lưu lại các trường hợp thất bại và thành công , như một ghi chép những gì đã diễn ra nhằm rút kinh nghiệm từ những sai lầm, sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp giao dịch dài lâu.

Bước 7: Sử dụng máy tính để trade tự động và xây dựng mô hình

Ngày nay, tự động hóa trở thành một xu hướng và trong xây dựng mô hình giao dịch Forex cũng vậy. Máy tính có thể được sử dụng để tìm kiếm các mẫu dữ liệu trong quá khứ, tạo thành cơ sở phát triển các mô hình mới. Quá trình backtesting cũng có thể được hỗ trợ bởi các chương trình máy tính với bộ dữ liệu lịch sử. Nhà đầu tư có thể sử dụng các ứng dụng dùng thử có sẵn hoặc mua, hoặc tự xây dựng những ứng dụng mới theo các yêu cầu mình nếu không gặp khó khăn với lập trình máy tính . Hãy chắc chắn sử dụng các chương trình này với sự hiểu biết đầy đủ và khả năng áp dụng cho các chiến lược đã chọn của riêng mình, để tránh mọi cạm bẫy sau này có thể xảy ra khi giao dịch tiền thật.

Việc sử dụng các mô hình giao dịch giúp các nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách bài bản, có hệ thống và hạn chế những rủi ro thất bại mà nguyên nhân chính là đến từ rào cản cảm xúc và tinh thần của nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. Bài viết trên cung cấp các kiến thức cơ bản để xây dựng một mô hình giao dịch ngoại hối, hi vọng giúp các nhà đầu tư thực hiện giao dịch thuận tiện và thành công!

Investing.vn