Xác định cơ hội vào lệnh hiệu quả với chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI (Chỉ số kênh hàng hóa) là một công cụ kỹ thuật phổ biến và hữu ích cho các nhà giao dịch trong việc xác định các xu hướng thị trường không chỉ trong hàng hóa, mà cả cổ phiếu và tiền tệ. Thông qua các tín hiệu về xu hướng mà CCI cung cấp, nhà giao dịch có thể xác định thời điểm vào lệnh mua/bán tối ưu nhất, để từ đó gia tăng lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số chiến lược giao dịch mà bạn có thể sử dụng với chỉ báo CCI.

Chỉ báo CCI là gì?

Được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980, chỉ báo kênh hàng hóa (CCI) là một bộ dao động dựa trên động lượng để xác định khi nào hàng hóa đạt tới tình trạng quá mua hoặc quá bán, cũng như dùng để phân tích xu hướng giá giúp trader xác định thời điểm tham gia hoặc thoát lệnh giao dịch 1 cách phù hợp.

Giống với nhiều chỉ báo dao động khác, CCI indicator so sánh giá hiện tại với giá trước đó. Sau đó, xác định xem thị trường mạnh hay yếu như thế nào. Bởi chỉ số Kênh hàng hóa CCI sử dụng đường trung bình động (moving average) làm điểm tiêu chuẩn để so sánh với giá tài sản hiện tại, ta có công thức tính CCI như sau:

CCI = [(Giá thông thường – SMA 20 kỳ của Giá thông thường) / (0,015 x Độ lệch trung bình)]

Giá thông thường = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

Trong đó:

• SMA 20 kỳ là mức trung bình động đơn giản của giá thông thường trong 20 kỳ vừa qua.
• 0,015 là hằng số được sử dụng để điều chỉnh hoặc làm mượt các giá trị CCI sao cho nó nằm trong giá trị -100 và +100.
• Độ lệch trung bình được tính bằng cách lấy Giá thông thường trừ đi giá trị SMA 20 kỳ. Giá trị này sau đó được chia cho tổng số giai đoạn là 20 kỳ.

Độ lệch trung bình cho thấy đã đã giá đã lệch bao xa so với giá trung bình của nó. Nói chung, khi đà tăng giá mạnh, độ lệch so với giá trung bình sẽ lớn. Chừng nào đà còn tiếp tục, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó (tăng hoặc giảm). nhưng khi động lượng chậm lại (như được hiển thị bằng giá trị CCI trên +100 hoặc dưới -100), bạn có thể mong đợi giá sẽ trở về giá trị trung bình. Hoặc đơn giản, một sự điều chỉnh trong xu hướng giá gần đây nhất.

Chỉ báo CCI trên nền tảng MT4

Nhà giao dịch có thể tìm thấy chỉ báo CCI indicator trên nền tảng giao dịch MT4 trong thư mục ‘Oscillators’ tại tab ‘Navigator’. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi một vài thông số trong chỉ báo CCI để phù hợp với chiến lược đầu tư của mình.

Chỉ báo CCI có 3 tuỳ chỉnh mà bạn có thể thay đổi

• Giai đoạn (Period)
• Loại giá (Type of price)
• Cấp độ (Level)

Giai đoạn

Giai đoạn trong thiết lập chỉ báo CCI được sử dụng để cài đặt khoảng thời gian xem lại. Cài đặt này trong CCI tiêu chuẩn là 14 kỳ. Tuy nhiên, giá trị này có thể được thay đổi dựa trên chiến lược Forex CCI mà bạn sử dụng.

Nếu trader cài đặt khung thời gian quá ngắn, thì chỉ số CCI có thể xảy ra hiện tượng whipsaw (hiện tượng thị trường di chuyển theo một hướng nhất định trong một khung thời gian cụ thể nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều). Ngược lại, nếu chọn khung thời gian quá dài, thời gian chỉ báo CCI phản hồi có thể chậm khiến trader không nắm bắt được tín hiệu giao dịch đúng lúc.

Loại giá

Bạn có thể lựa chọn loại giá từ menu xổ xuống. Cài đặt này trong CCI tiêu chuẩn là Typical Price. Typical Price đơn giản là mức trung bình của giá cao, giá thấp và giá đóng cửa, ta có công thức: Typical price = (H + L + C) / 3

Cấp độ

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là các cấp độ trong chỉ báo cci. Theo mặc định, các mức được đặt là -100 và +100. Những giá trị này cũng có thể thay đổi tuỳ theo chiến lược của nhà giao dịch.

Dưới đây là ví dụ minh họa về chỉ số CCI trên nền tảng MT4, với biểu đồ USD/ CHF, khung thời gian 1 giờ. Chỉ số CCI được kích hoạt với khung thời gian mặc định là 14 ngày và phương thức tính mặc định là giá trung bình (trung bình cộng của giá đỉnh, giá đáy và giá đóng cửa).

Chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI

Như đã biết, chức năng chính của chỉ báo CCI là xem giá của một công cụ tài chính thay đổi như thế nào so với giá trung bình của nó tại một thời điểm nhất định.

Hiểu một cách đơn giản, chỉ số CCI cao có nghĩa là giá đang nằm trên mức trung bình. Chỉ số CCI tăng nghĩa là xu hướng thị trường đang tăng. Nếu đường CCI nằm trên +100, thì trader nên mở vị thế mua. Sau đó, đóng vị thế này khi đường CCI quay lại nằm dưới +100.

Ngược lại, khi chỉ số CCI thấp thì giá sẽ nằm dưới mức trung bình. Nếu đường CCI nằm dưới -100 thì xu hướng thị trường có thể giảm và trader nên mở vị thế bán. Sau đó, đóng vị thế này khi đường CCI bật lại cao hơn điểm -100.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về chỉ báo chỉ số kênh hàng hoá mà nhà đầu tư có thể áp dụng trong giao dịch của mình. Chỉ báo CCI có độ trễ nhất định, nên đôi khi cung cấp thông tin muôn hơn và giá đã bỏ xa so với những gì chỉ báo hiển thị. Do đó, để sử dụng chỉ báo CCI hiệu quả nhất, nhà giao dịch nên kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. 

Investing.vn