skip to Main Content

Tìm hiểu về Bollinger Squeeze và ứng dụng của nó trong giao dịch Forex

Khi bắt đầu tìm hiểu về phân tích kỹ thuật trong giao dịch Forex, ai cũng sẽ bắt gặp thuật ngữ vô cùng quen thuộc “Bollinger Band”. Đây là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch bởi tính hiệu quả của nó trong nhiều trường hợp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn cách sử dụng Bollinger Squeeze để kiếm tiền từ thị trường tài chính.

Tìm hiểu về Bollinger Bands

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger trong những năm 1980. Chỉ báo Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và 2 độ lệch chuẩn, đó là:

  • Đường trung bình động (Moving Average): SMA20 (nằm ở chính giữa)
  • Biên trên (Upper Band): Nằm trên đường SMA20, thường có độ lệch chuẩn là 2, được tính toán từ dữ liệu giá 20 phiên.
  • Biên dưới (Lower Band): Nằm dưới đường SMA20, thường có độ lệch chuẩn là 2.

Tìm hiểu về Bollinger Squeeze và ứng dụng của nó trong giao dịch Forex

Bollinger Bands thường được sử dụng như công cụ để do biến động thị trường, từ đó dự báo giá và chu kỳ giá trong tương lai, xác định khả năng tiếp tục hay dừng lại của một xu hướng, các giai đoạn củng cố, sự biến động tăng trưởng đột phá…

Khi các biên nằm gần nhau biểu thị đây là một khoảng thời gian biến động ít, thường đây sẽ là thời điểm giá đi ngang trong một phạm vi nào đó, hay còn gọi là “Bollinger Squeeze” (vùng giá co thắt). Ngược lại, khi các biên mở rộng, nằm cách xa nhau, nghĩa là giá thị trường đang có biến động lớn. Khi các biên chỉ có độ dốc nhỏ và gần như song song trong một thời gian dài, giá thường dao động qua lại bên trong kênh.

Bollinger Squeeze (độ ép)

Khi Bollinger Bands cách xa nhau có nghĩa là độ biến động cao. Khi chúng ở gần nhau thì độ biến động thấp. Một Squeeze được kích hoạt khi độ biến động đạt đến mức thấp nhất trong sáu tháng và được xác định khi Bollinger Bands đạt được khoảng cách tối thiểu sáu tháng.

Công thức tính độ rộng hoặc độ ép của Bolliger Band: 

Tìm hiểu về Bollinger Squeeze và ứng dụng của nó trong giao dịch Forex

Trong đó:

  • BBW (Bollinger Band width) = Độ rộng dải bollinger
  • TBP (Top Bollinger Band): top 20 giai đoạn đầu tiên
  • BBP (Bottom Bollinger Band): 20 giai đoạn cuối cùng
  • SMAC (Simple Moving Average close): gần trung bình động đơn giản SMA (20 giai đoạn ở giữa)

Các xác định hướng Break out (điểm phá vỡ)

Bước tiếp theo – xác định hướng đi của thị trường khi chúng break out – là một việc không hề dễ dàng. Để xác định hướng mà chúng sẽ phá vỡ, Bollinger cho rằng cần phải tìm đến các chỉ số khác. Ông đề nghị sử dụng chỉ số cường độ tương đối (RSI) cùng với một hoặc hai chỉ số dựa trên khối lượng như intraday intensity index (chỉ số cường độ trong ngày) hoặc accumulation/distribution (chỉ số tích lũy/phân phối).

Nếu có một sự phân kỳ theo chiều thuận (các chỉ số đang hướng lên trong khi giá đang đi xuống hoặc trung lập) thì đó là tín hiệu tăng giá. Để xác nhận thêm, hãy quan sát khối lượng giao dịch trong những ngày tăng giá. Và ngược lại, nếu giá đang tăng cao hơn nhưng các chỉ số lại cho thấy sự phân kỳ theo chiều nghịch, hãy tìm kiếm một điểm breakout giảm giá đột ngột – đặc biệt nếu có sự tăng đột biến về khối lượng trong những ngày giảm giá.

Một dấu hiệu khác của hướng đi breakout là cách các dải di chuyển khi mở rộng. Khi một xu hướng mạnh mẽ được sinh ra, sự gia tăng biến động bùng nổ thường lớn đến mức dải thấp hơn sẽ hướng xuống dưới trong một sự phá vỡ theo chiều lên, hoặc dải cao hơn sẽ hướng đi lên trong một sự phá vỡ theo chiều xuống.

Như hình dưới đây, vùng co thắt đã đạt khoảng cách tối thiểu vào tháng 5, theo sau là một điểm breakout theo chiều hướng tăng.

Tìm hiểu về Bollinger Squeeze và ứng dụng của nó trong giao dịch Forex

Bứt phá giả (Head Fake)

Khi giao dịch với chiến lược này, bạn cần chú ý đến “head fake” (bứt phá giả). Không có gì lạ khi thị trường quay theo một hướng khác ngay sau Squeeze xảy ra.

Trên thực tế, các trader thường hành động hấp tấp khi breakout xảy ra, điều này có thể khiến họ thua lỗ nặng nề nếu không sử dụng stop-loss. Các trader có thể tận dụng “head fake” để giao dịch theo hướng ngược lại.

Ứng dụng Bollinger Squeeze trong giao dịch Forex

Như hình trên đây, Squeeze được thiết lập và độ ép đạt khoảng cách tối thiểu thấp nhất trong vòng 6 tháng vào hồi tháng 2. Có sự phân kỳ nghịch giữa chỉ số RSI (đường 1 của cửa sổ I), cường độ trong ngày (đường 2 của cửa sổ II), chỉ số tích lũy/phân phối (đường 3 hoặc cửa sổ II) và giá (đường 4 của cửa sổ III) mà chỉ ra một breakout đi xuống.

Phá vỡ trên mức trung bình động 50 ngày (đường màu cam trong cửa sổ khối lượng thấp hơn) khi giá cổ phiếu giảm, cho thấy sự gia tăng áp lực bán, khối lượng hiển thị trên các giá trị bình thường khi giá ở phía dưới di chuyển. Cuối cùng, đường xu hướng dài hạn đi vào mức giảm trong tuần đầu tiên của tháng Hai. Một breakout đi xuống được xác nhận bằng sự thâm nhập vào đường hỗ trợ dài hạn (đường 5 của cửa sổ III) và khối lượng tiếp tục tăng khi di chuyển xuống.

Thách thức nằm ở chỗ đó là, cổ phiếu đã chứng minh được một xu hướng tăng mạnh, và một trụ cột của phân tích kỹ thuật là xu hướng chi phối sẽ tiếp tục cho đến khi một lực tương đương hoặc lớn hơn hoạt động theo hướng ngược lại. Điều này có nghĩa là cổ phiếu rất có thể tạo đi một head fake đi xuống thông qua đường xu hướng, sau đó ngay lập tức đảo ngược và break out theo chiều tăng. Nó cũng có thể giả tăng và break xuống. Mặc dù trông có vẻ như nó sẽ break out xuống cùng với sự đảo ngược xu hướng, mọi người phải chờ xác nhận rằng sự đảo ngược xu hướng đã xảy ra và, trong trường hợp có sự giả mạo, hãy sẵn sàng thay đổi hướng giao dịch ngay lập tức.

Cũng giống như các chiến lược giao dịch khác, khi thực hiện chiến lược này, bạn cần kết hợp chúng với các biện pháp quản lý vốn nhằm hạn chế rủi ro trong trường hợp biến động giá đột ngột và không đi theo hướng bạn dự đoán. 

Investing.vn

Thêm Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *