Tìm hiểu về giao dịch tự động (Auto Trading)
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, máy tính sở hữu một vài lợi thế không thể chối cãi: nó có thể làm việc ổn định trong một thời gian dài, nó không đòi hỏi được nghỉ ngơi, cũng không đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc mà dựa trên một thuật toán được cài đặt trước đó. Trên thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng,ngày nay, bên cạnh những giao dịch thủ công là sự ứng dụng rộng dãi của những hệ thống giao dịch tự động. thông qua các phần mềm hoặc robot giao dịch tự động. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu những kiến thức tổng quan về giao dịch tự động (Auto trading) mà nhà đầu tư cần biết để sáng tạo và tối ưu hóa chiến lược đầu tư của mình.
Giao dịch tự động ( Auto trading ) là gì?
Autotrading là một kế hoạch giao dịch dựa trên các lệnh mua và bán được đặt tự động dựa trên một hệ thống hoặc chương trình cơ bản. Các lệnh mua hoặc bán được đặt khi các điều kiện giao dịch trong hệ thống hoặc chương trình cơ bản được đáp ứng.
Những đặc điểm chính của giao dịch tự động phải kể đến như:
• Tự động hóa là khi các lệnh mua và bán được đặt tự động dựa trên chiến lược được lập trình.
• Tự động hóa nâng cao, hạn chế sự can thiệp của con người vào chương trình giao dịch, đòi hỏi một chương trình giao dịch tinh vi và được viết tốt. Chương trình vẫn yêu cầu giám sát của con người để đảm bảo nó hoạt động tốt.
• Autotrading cho phép thực hiện nhanh chóng các đơn đặt hàng, ngay khi các điều kiện của chiến lược được lập trình được đáp ứng.
• Các chương trình tự động có thể dựa trên gần như bất kỳ chiến lược nào, nhưng chiến lược phải được lập trình và lý tưởng nhất là chiến lược phải được kiểm tra kỹ lưỡng về lợi nhuận trước khi thử lập trình.
Tìm hiểu về giao dịch tự động
Autotrading là một loại kế hoạch giao dịch cho phép nhà đầu tư tận dụng các cơ hội thị trường trong thời gian thực. Nó thường liên quan đến lập trình phức tạp hoặc các nền tảng giao dịch tinh vi hỗ trợ các chương trình hoặc điện toán (plugin) bên ngoài.
Nhà đầu tư có thể lập trình phần mềm giao dịch hoặc kết nối chương trình với phần mềm giao dịch để thực hiện giao dịch tự động dựa trên chiến lược giao dịch tùy chỉnh.
Các hình thức giao dịch tự động cơ bản thường được sử dụng các nhà đầu tư bán lẻ. Ví dụ: hình thức tự động cơ bản nhất đó là lệnh đặt các đơn hàng sẽ tự động được thực hiện trong tương lai khi các tiêu chí nhất định được đáp ứng. Ở cấp độ nâng cao hơn, giao dịch tự động hóa có thể loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của con người sau khi phần mềm được lập trình. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn sẽ giám sát chặt chẽ các chương trình của họ để đảm bảo nó hoạt động như mong đợi.
Nhìn chung, hệ thống giao dịch tự động được sử dụng trong một loạt các thị trường bao gồm cổ phiếu, tương lai, quyền chọn và ngoại hối.
Khả năng của giao dịch tự động
Autotrading yêu cầu một chiến lược giao dịch được xác định trước. Chiến lược này là cơ sở cho chương trình tự động hóa, xác định thời điểm và lý do tại sao nó sẽ giao dịch. Nó có thể được cấu trúc theo nhiều cách khác nhau phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư bán lẻ có thể triển khai các kế hoạch giao dịch tự động cơ bản như đặt lệnh mua các khoản đầu tư đều đặn trong suốt cả năm hoặc đặt lệnh có điều kiện trong những loại cổ phiếu đáp ứng các thông số nhất định. Các lệnh có điều kiện cho phép một nhà đầu tư tham gia giao dịch ở các mức được chỉ định để thực hiện tự động khi đạt được giá mong muốn.
Các nhà đầu tư tổ chức và nhà giao dịch kỹ thuật sẽ sử dụng các hệ thống giao dịch phức tạp cho phép các lệnh và chiến lược có điều kiện như giao dịch lưới(grid trading), giao dịch theo xu hướng (trend trading), lướt sóng (scalping trading) hoặc mờ dần (fading trading)..
Nhiều nhà giao dịch kỹ thuật sẽ chỉ làm việc với các nhà môi giới cho phép các plugin hoặc chương trình bên ngoài kết nối với nền tảng của họ hoặc cung cấp chương trình mã hóa trong chính nền tảng để tạo các chỉ báo và chương trình tự động.
Các nền tảng môi giới như TD Ameritrade và Nhà môi giới tương tác, ví dụ, cung cấp khả năng mã hóa và tự động hóa. Các nhà đầu tư tổ chức thường sẽ có các nền tảng giao dịch độc quyền của riêng họ cho phép tự động hóa thông qua lập trình thuật toán.
Chiến lược giao dịch tự động
Các nhà đầu tư tổ chức có thể sử dụng các thuật toán phức tạp tìm cách đặt các giao dịch cho danh mục đầu tư dựa trên các tiêu chí xác định được điều chỉnh bởi mục tiêu danh mục đầu tư. Điều này có thể bao gồm tự động mua hoặc bán chứng khoán để duy trì tỷ lệ phần trăm hoặc phân bổ đô la cụ thể cho từng cổ phiếu hoặc khớp với các khoản giữ trong danh mục đầu tư với một chỉ mục.
Các nhà giao dịch trong ngày sẽ sử dụng tự động hóa để đầu tư dựa trên các tín hiệu thị trường kỹ thuật. Họ thường chỉ sử dụng các lệnh có điều kiện phức tạp để giao dịch tự động. Những loại lệnh này cho phép một nhà đầu tư chỉ định giá vào lệnh và xây dựng một mức chốt lời (take profit) và chặn lỗ (stop loss) được xác định trước để quản lý rủi ro. Các chương trình giao dịch tự động có thể được xây dựng để tận dụng các xu hướng phát triển, khoảng cách giao dịch, phạm vi giao dịch hoặc mở rộng phạm vi giá chào mua/ chào bán. Có vô số chiến lược và việc sử dụng chúng chỉ bị giới hạn bởi khả năng của nhà giao dịch để có thể đưa ra các chiến lược có lợi nhuận và lập trình chúng một cách hiệu quả.
Tiêu chí xây dựng chiến lược giao dịch tự động
Autotrading nghe có vẻ đơn giản, nhưng lập trình một chiến lược giao dịch đơn giản lại đòi hỏi rất nhiều chất xám của nhà giao dịch. Các quy tắc cần phải đủ đơn giản để được mã hóa và không thể bao gồm tính chủ quan, vì máy tính cần các quy tắc được xác định để tuân theo.
Một số tiêu chí như sau:
• Kích thước giao dịch và cách xác định
Kích thước giao dịch có thể được xác định bằng 10% vốn chủ sở hữu. Hoặc cụ thể hơn, trước tiên xác định chênh lệch giữa giá vào lệnh và chặn lỗ, đặt mức rủi ro tối đa, ví dụ như 1% vốn tài khoản, sau đó xác định kích thước giao dịch dựa trên rủi ro 1% và khoảng cách giữa chặn lỗ và giá vào lệnh.
• Giao dịch sẽ được nhập như thế nào và thông số cụ thể nào kích hoạt giao dịch?
Ví dụ, để giao dịch được nhập trên giao điểm của đường trung bình động (MA) yêu cầu giá trước tiên phải nằm ở một bên của MA, sau đó ở phía còn lại. Nguồn dữ liệu cũng phải được chỉ định. Những thông số quan trọng khác như: làm thế nào là giá được xác định?, giá cuối cùng? giá chào mua?, giá chào bán?
• Giao dịch sẽ được đóng như thế nào và điều gì kích hoạt việc kết thúc giao dịch?
Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt các lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ ngay từ đầu giao dịch. Các lệnh này sẽ đóng giao dịch ở mức giá yêu cầu, cho dù giao dịch có lợi nhuận hay không có lợi.
• Lập trình viên cần thiết lập các ràng buộc trên hệ thống và một số biện pháp bảo vệ
Ví dụ, lập trình viên có thể không muốn chương trình chạy cho đến năm phút sau khi thị trường chứng khoán mở cửa. Do đó, họ sẽ cần đặt một ràng buộc về thời gian trong mã lập trình. Về các biện pháp bảo vệ giao dịch, giả sử nếu mất hơn 5% vốn chủ sở hữu hoặc giao dịch mở bị mất nhiều hơn số tiền xác định, chương trình sẽ đóng tất cả các giao dịch và một email sẽ được gửi đến quản trị viên để yêu cầu kiểm tra chương trình.
Ngoài ra, bạn có thể xem thêm thông tin về một trong số những công cụ giao dịch tự động phổ biến nhất hiện nay trên thị trường Forex đó là Robot Forex (EA) tại đây: https://investing.vn/robot-forex-la-gi-robot-forex-mien-phi.html
Có thể thấy, hệ thống giao dịch tự động càng phức tạp, càng có nhiều tiêu chí và yếu tố cần được xem xét. Việc xây dựng một chiến lược giao dịch tự động hiệu quả là rất quan trọng trong chiến lược đầu tư của mỗi nhà giao dịch, nhằm tối ưu hóa quá trình giao dịch, nâng cao lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Bài viết trên cung cấp những kiến thức quan trọng về giao dịch tự động (auto trading), hi vọng sẽ hữu ích với các nhà đầu tư.
Chúc bạn thành công!
Investing.vn