Tìm hiểu về chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính (Linear Regression Channel) trong giao dịch Forex

Kiến thức đầu tưTháng Chín 24, 2019

Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ uy tín nhất và nạp rút tiền dễ dàng nhất cho nhà đầu tư Việt Nam. Xem chi tiết

Channel (kênh) là một thành phần quan trọng của phân tích kỹ thuật. Có khá nhiều loại kỹ thuật giao dịch kênh có thể được áp dụng. Một số kênh nổi bật như kênh Fibonacci, Andrews Pitchfork hay kênh Keltner, kênh giá… Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về một loại kênh giao dịch quan trọng khác được gọi là Kênh hồi quy tuyến tính (Linear Regression Channel), bao gồm cấu trúc cũng như cách ứng dụng nó vào biểu đồ giá Forex để cải thiện giao dịch của bạn. 

Kênh hồi quy tuyến tính là gì?

Kênh hồi quy tuyến tính là một chỉ báo kỹ thuật ba đường, tương ứng với mức cao, mức thấp và giữa của một xu hướng hoặc di chuyển giá đang được phân tích. Chỉ số được phát triển bởi Gilbert Raff và thường được gọi là Kênh hồi quy Raff. Chỉ báo hồi quy tuyến tính thường được sử dụng để phân tích giới hạn trên và dưới của một xu hướng hiện có. Nó giúp các nhà giao dịch tìm thấy các điểm vào và thoát lệnh tối ưu trong xu hướng giá trên biểu đồ.

Cấu trúc của chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính

Chỉ báo Kênh hồi quy tuyến tính bao gồm ba đường song song – đường trên, đường dưới và đường trung tuyến.

Đường hồi quy tuyến tính trên

Đường hồi quy tuyến tính trên đánh dấu đỉnh của một xu hướng. Nó được xây dựng bằng cách đi qua đỉnh cao nhất trên biểu đồ. Đường dưới và đường trung tuyến sẽ song song với đường trên.

Đường hồi quy tuyến tính dưới

Đường hồi quy tuyến tính dưới đánh dấu đáy của một xu hướng. Nó được xây dựng bằng cách đi qua đáy thấp nhất của giá trên biểu đồ. Đường trên và đường trung tuyến sẽ song song với đường dưới này.

Đường hồi quy tuyến tính giữa

Đường trung tuyến là cơ sở của chỉ báo Kênh hồi quy tuyến tính. Nó vẽ điểm giữa của xu hướng. Các đường trên và dưới được cách đều nhau từ đường giữa này.

chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính.1

Sử dụng hồi quy tuyến tính trên biểu đồ giá Forex

Kênh hồi quy tuyến tính có thể được sử dụng để tính thời gian cho các điểm vào và thoát lệnh hiệu quả hơn. Mỗi khi bạn thấy một tương tác giá với đường trên hoặc dưới của chỉ báo được vẽ, hành động giá có thể xảy ra do sự thay đổi hướng của giá. Ngoài ra, khi đường trung tuyến bị phá vỡ theo hướng của xu hướng, điều này có nghĩa là sóng đẩy có khả năng được hình thành, có thể cung cấp tín hiệu tiếp tục xu hướng chung.

FPMarkets Gold Trading

Một tín hiệu quan trọng khác đến từ phân tích xu hướng hồi quy là sự thoát ra khỏi kênh. Khi giá phá vỡ kênh hồi quy tuyến tính theo hướng ngược lại với xu hướng đang thịnh hành, điều này cho tín hiệu mạnh mẽ rằng việc phá vỡ kênh hồi quy sẽ tạo ra bước ngoặt đáng kể trong hành động giá.

Các loại kênh hồi quy tuyến tính

Có hai loại kênh hồi quy tuyến tính, tùy thuộc vào hướng của xu hướng – kênh hồi quy tuyến tính tăng và giảm. Hai loại kênh hồi quy này được xác định dựa trên độ dốc hồi quy tuyến tính.

Kênh hồi quy tuyến tính tăng (Bullish Linear Regression Channel)

Kênh hồi quy tuyến tính tăng thể hiện xu hướng tăng. Trong trường hợp này, giá đang tăng và độ dốc của hồi quy tuyến tính đi lên.

chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính.2


Ở trên bạn thấy một kênh hồi quy tuyến tính tăng với xu hướng tăng và chỉ báo dốc lên.

Kênh hồi quy tuyến tính giảm (Bearish Linear Regression Channel)

Kênh hồi quy tuyến tính giảm giá ngược lại với hồi quy tuyến tính tăng và nó chỉ một xu hướng giảm.

chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính.3

Đây là ví dụ minh hoạ của chỉ báo hồi quy tuyến tính giảm. Ta thấy độ dốc của hồi quy tuyến tính giảm xuống.

Chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính trên nền tảng MT4

Bạn sẽ tìm thấy chỉ báo kênh hồi quy được tích hợp trong hầu hết các nền tảng giao dịch Forex bao gồm MetaTrader 4. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách thêm chỉ báo này vào nền tảng MT4 của bạn và cách xây dựng biểu đồ giá bằng kỹ thuật phân kênh này.

Thêm chỉ báo hồi quy tuyến tính

Đầu tiên, bạn cần chọn chỉ báo từ menu của nền tảng MT4. Bạn có thể làm điều này bằng cách đi tới phía trên của cửa sổ MT4, sau đó nhấp vào Insert > Channels > Linear Regression. Bây giờ bạn đã chọn chỉ báo và nó được kích hoạt như một công cụ vẽ cho con trỏ chuột của bạn.

Vẽ kênh hồi quy tuyến tính

Bây giờ bạn cần vẽ kênh hồi quy tuyến tính. Đơn giản chỉ cần lựa chọn điểm bắt đầu một xu hướng và kéo chỉ báo đến một điểm quan trọng khác của xu hướng. Ba đường của chỉ báo gồm đường hồi quy tuyến tính trên, dưới và trung tuyến sẽ tự điều chỉnh tùy thuộc vào đỉnh và đáy của xu hướng. Đồng thời, đường trung tuyến cũng sẽ tự động chiếm vị trí ở giữa đường trên và đường dưới.

Phân tích kênh hồi quy tuyến tính

Phương pháp chính của phân tích kênh hồi quy tuyến tính bao gồm theo dõi các tương tác của hành động giá với ba đường tạo thành chỉ báo hồi quy. Mỗi lần giá tương tác với đường trên hoặc đường dưới, chúng ta sẽ thấy một bước ngoặt tiềm năng trên biểu đồ. Đối với các nhà giao dịch swing, điều này có nghĩa là bạn có thể tham gia vào thị trường sau một sự thoái lui của xu hướng và thoát ra khi giá tiếp cận ở phía đối diện của kênh.

chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính.4

Biểu đồ trên minh họa một kênh hồi quy tuyến tính tăng. Mũi tên đen chỉ vào điểm cực trị (đỉnh và đáy) của kênh trong đó bao gồm hành động giá. Nhà giao dịch nên sử dụng đáy thứ hai trên đường hồi quy tuyến tính dưới cảu chỉ báo để mở lệnh mua. Trong trường hợp này, bạn sẽ có thể đi theo xu hướng cho đến khi giá đạt đến đường hồi quy tuyến tính trên. Điều này được thể hiện bằng mũi tên trên cùng.

Giá đảo ngược sau khi nó phá vỡ đường hồi quy tuyến tính dưới. Điều này tạo ra một cơ hội đột phá trên biểu đồ. Có nghĩa là xu hướng bây giờ có khả năng đảo chiều. Chúng ta thấy giá di chuyển trở lại một lần nữa để kiểm tra đỉnh trước đó. Đồng thời, một pin bar hình thành và sau đó là một đột phá thứ 2 bên dưới đường hồi quy.

Tuỳ thuộc vào nơi bạn đã đặt mức dừng lỗ của mình, giao dịch đột phá đầu tiên của bạn có thể có hoặc không có lãi. Tuy nhiên, ở lần phá vỡ thứ 2, nếu bạn đã đặt lệnh bán dưới điểm phá vỡ và mức dừng lỗ trên đỉnh của Pin bar, nó sẽ dẫn đến một giao dịch có lợi nhuận.

Phương pháp giao dịch với chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính

Bây giờ, chúng ta sẽ thảo luận về cách bạn có thể tạo một chiến lược hoặc quy tắc giao dịch sử dụng công cụ chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính, điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch và thực hiện giao dịch của mình hiệu quả hơn.

Xác định điểm vào lệnh

Ví dụ trong một xu hướng tăng, chúng ta sẽ có một kênh hồi quy tuyến tính dốc lên. Khi giá bật lên lần thứ 2, tạo thành đáy thứ 2 tại đường hồi quy tuyến tính dưới của chỉ báo, bạn sẽ mở một lệnh mua. Vì đáy đang tăng lên, một xu hướng có thể đang hình thành trên biểu đồ. Do đó, chúng ta nên mua cặp tiền tệ tại thời điểm này, cố nắm bắt một lực đẩy tăng giá sắp tới.

Mở một giao dịch hồi quy tuyến tính giảm hoạt động theo cách tương tự, nhưng theo hướng ngược lại.

Xác định điểm dừng lỗ

Bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch chiến lược dựa trên hồi quy tuyến tính. Nếu bạn đang giao dịch một thiết lập hồi quy tuyến tính tăng, lệnh dừng lỗ nên được đặt bên dưới đáy tại đường hồi quy tuyến tính dưới sau khi giá bật lên.

Ngược lại, nếu bạn đang giao dịch hồi quy tuyến tính giảm giá, lệnh dừng lỗ của bạn nên được đặt phía trên đỉnh tại đường hồi quy tuyến tính trên sau khi giá bật lên.

Xác định mục tiêu lợi nhuận

Bạn có hai lựa chọn để kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng kênh hồi quy tuyến tính. Cách thứ 1 là giữ giao dịch cho đến khi hành động giá đạt đến phía đối diện của mức hồi quy tuyến tính.

Cách thứ 2 là giữ giao dịch cho đến khi hành động giá phá vỡ đường trung tuyến theo hướng ngược lại với xu hướng đang thịnh hành. Điều này có nghĩa là nếu bạn mở lệnh mua, bạn có thể giữ giao dịch cho đến khi giá vượt qua đường trung tuyến, phá vỡ nó và đi xuống. Nếu bạn đang bán ra, thì bạn có thể đóng giao dịch khi giá xuống dưới đường trung tuyến, sau đó phá vỡ nó và đi lên.

Trên đây là những kiến thức bạn cần biết về đường hồi quy tuyến tính cũng như cách áp dụng chỉ báo này vào giao dịch Forex. Để thực hành sử dụng chỉ báo hồi quy tuyến tính xác định điểm vào và thoát giao dịch, bạn có thể mở tài khoản demo miễn phí tại đây. Chúc bạn giao dịch thành công!

Investing.vn

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận