Sử dụng hồi quy tuyến tính Forex để xem bức tranh lớn
Bài viết này sẽ thảo luận và giải thích về một kỹ thuật thống kê được gọi là Hồi quy tuyến tính,cách áp dụng kỹ thuật này cho giao dịch Forex. Ngoài ra, nó sẽ đề cập đến cách áp dụng chỉ báo kênh Hồi quy tuyến tính trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4, với hướng dẫn từng bước mà các nhà giao dịch có thể dễ dàng làm theo.
Các thương nhân luôn tìm kiếm các phương pháp để áp dụng vào thị trường tài chính để cung cấp một số lợi thế giao dịch. Lợi thế giao dịch là bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà bạn mong đợi sẽ mang lại lợi nhuận,và được sử dụng nhiều lần trong dài hạn. Các chiến lược như vậy tìm cách giao dịch khi tỷ lệ thắng nghiêng về phía bạn.
Một phương thức nữa mà các nhà phân tích tập trung chú ý là các số liệu thống kê, đã được chứng minh là có hiệu quả trong các lĩnh vực khác và liệu các phương thức này có thể giúp ta có lợi cho các quyết định giao dịch hay không. Như chúng ta biết, một số phương pháp giao dịch chỉ áp dụng cho một số công cụ nhất định. Nhưng đây là một trong những lợi ích của giao dịch hồi quy: nó được áp dụng trên tất cả các thị trường, bởi vì nó dựa trên các khái niệm thống kê chung.
Hồi quy tuyến tính là gì?
Hồi quy tuyến tính cố gắng mô hình hóa mối quan hệ giữa hai biến, với một tập hợp các giá trị dữ liệu nhất định. Kỹ thuật này cố gắng thực hiện bằng cách tìm một dòng ‘phù hợp nhất’ giữa hai biến. Với giao dịch hồi quy tuyến tính Forex, hai biến chúng tôi quan tâm đến thời gian và giá cả. Giá trị dữ liệu hiện có giữa hai biến này là cực kỳ phong phú.
Bằng cách quan sát dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định, về mặt lý thuyết, chúng tôi hiểu rõ hơn về hiệu suất trong tương lai, với điều kiện là chúng tôi có thể tìm thấy một dòng phù hợp nhất. Dòng phù hợp nhất được những người giao dịch gọi là “xu hướng”.
Phương pháp này cũng thường cung cấp các kênh có thể giúp chỉ ra sự hỗ trợ và kháng cự . Ta có thể đạt được điều này bằng cách dựa vào lý thuyết xác suất: giả định rằng giá trị giá sẽ nằm trong một phân phối bình thường xung quanh đường trung tuyến này. Nếu giá di chuyển một khoảng cách đáng kể đủ xa khỏi đường trung tuyến, chúng có thể được coi là ngoại lệ thống kê. Ở các cấp độ này, chúng tôi có thể mong đợi tìm thấy một số hình thức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Vì vậy, làm thế nào để chúng ta tìm ra nơi những cực hạn về giá xảy ra? Một cách là sử dụng khái niệm thống kê về phân phối bình thường và biện pháp độ lệch chuẩn đi kèm. Để hiểu rõ hơn về chiến lược Forex o chuẩn này, chúng ta sẽ phân tích biểu đồ dưới đây. Phân phối bình thường là phân phối xác suất theo đường cong hình chuông, được thể hiện trong hình bên dưới:
Mật độ xác suất cao nhất được tập trung xung quanh giá trị trung bình. Đây cũng là đường trung tuyến và được biểu thị bằng đường đứt đoạn trong sơ đồ trên. Một điểm quan trọng cần lưu ý là tất cả các phân phối thông thường là đối xứng. Điều này đặt cả giá trị trung bình và ở trung tâm chính xác của đường cong chuông.
Độ lệch chuẩn là một thước đo thống kê khác và định lượng mức độ phân tán của các giá trị trong một tập dữ liệu. Độ lệch chuẩn càng lớn, đường cong chuông càng rộng. Toán học chi phối đường cong này tương đối phức tạp. Nhưng đây là tin tốt: khái niệm mà nó đại diện thực sự khá đơn giản.
Chúng ta càng rời xa giữa chiếc chuông, giá trị của những giá trị X đó xảy ra càng nhỏ. Điều này có nghĩa là phần lớn các giá trị của X xảy ra một độ lệch chuẩn ở hai bên của giá trị trung bình. Trên thực tế, trong một phân phối bình thường, chúng tôi sẽ mong đợi khoảng 68% giá trị dữ liệu xảy ra trong phạm vi này.
Hai độ lệch chuẩn ở hai bên của giá trị trung bình chiếm khoảng 95% của tất cả các giá trị dữ liệu. Ở phần đuôi của đường cong, chúng ta có được các ngoại lệ. Đây là những trường hợp cực kỳ hiếm. Bây giờ, tại sao điều này lại quan trọng? Chà, nếu chúng ta thấy một giá trị dữ liệu là một ngoại lệ, thì đó là một giả định hợp lý rằng các giá trị trong tương lai có thể quay về giá trị trung bình.
Giao dịch xã hội cũng có những khái niệm này và chúng được áp dụng cho giá trên thị trường. Nó vẽ một đồ thị hồi quy song song hai bên của dòng phù hợp nhất. Những dòng này đưa ra một quy tắc về nơi chúng ta có thể mong đợi để tìm giá ngoại lệ. Chúng ta hãy xem xét sử dụng chỉ báo kênh hồi quy trong thực tế với nền tảng giao dịch MetaTrader 4 (MT4).
Chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính trong MetaTrader 4
Chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính là một công cụ tiêu chuẩn với MetaTrader 4. Hình ảnh trên cho thấy cách chọn chỉ báo, thông qua tab ‘Insert’. Lưu ý rằng ‘Độ lệch chuẩn’ cũng có sẵn dưới dạng tùy chọn.
Cách thêm chỉ báo Kênh hồi quy tuyến tính vào biểu đồ trong MT4
Để thêm vào biểu đồ của bạn sau khi bạn đã chọn kênh Hồi quy tuyến tính MT4, hãy làm theo các bước sau:
• Nhấp vào biểu đồ nơi bạn muốn bắt đầu phân tích của mình
• Kéo sang phải cho đến khi bạn đạt đến điểm bạn muốn kết thúc phân tích của mình
• Kênh hồi quy tuyến tính tự động xuất hiện trên biểu đồ giữa hai điểm.
Hình ảnh trên hiển thị kênh xu hướng hồi quy, được vẽ dưới dạng các đường màu xanh, trên biểu đồ EUR/USD. Đường trung tuyến là đường phù hợp nhất với giá đóng cửa trong khoảng thời gian đã chọn. Các đường xu hướng trên và dưới có khoảng cách bằng nhau tính từ đường trung tuyến.Chúng song song và biểu thị một độ lệch chuẩn so với đường trung tuyến. Các quy tắc để giao dịch bằng hồi quy khá đơn giản. Chiến lược xoay quanh kỳ vọng rằng một khi giá chuyển đến mức xa, có nhiều khả năng nó sẽ trở lại đường trung tuyến. Do đó, dòng trên đại diện cho kháng cự, trong khi dòng dưới đại diện cho hỗ trợ.
Dòng phù hợp nhất cho thấy xu hướng. Vì vậy, một phương pháp được đề xuất sử dụng chỉ báo này là giả định tiếp tục xu hướng, và sau đó giao dịch theo hướng của xu hướng. Trong khi xu hướng đó vẫn tồn tại, chúng ta có thể nghĩ đường trung tuyến là một loại điểm cân bằng. Rõ ràng, loại giao dịch trung bình này dễ bị phá vỡ dẫn đến hình thành một xu hướng mới.
Do đó, bất cứ lúc nào giá vượt ra ngoài kênh nên được xử lý một cách thận trọng. Một giai đoạn mở rộng vượt ra ngoài các kênh cho thấy một xu hướng mới có thể đang hình thành. Đây là lý do tại sao bạn phải cẩn thận với hồi quy phân tích xu hướng và đảm bảo rằng bạn có thể quản lý rủi ro của mình. Bây giờ cũng cần chỉ ra rằng bạn không bị giới hạn chỉ sử dụng một kênh hồi quy duy nhất. Nếu chúng ta chọn những độ lệch chuẩn khác nhau, chúng ta có thể thêm các dòng có nhiều độ lệch chuẩn so với trung vị. Để làm điều này:
• Trước tiên chúng tôi vẽ các kênh của mình theo cách chính xác giống như chúng tôi đã làm với công cụ hồi quy tuyến tính. Điều này vẽ các kênh lệch một tiêu chuẩn, chính xác như trước.
• Sau đó chúng ta cần chỉnh sửa các tham số của công cụ.
• Thực hiện điều này bằng cách chọn ‘Charts’, ‘Objects’ và sau đó là ‘Object list’.
• Sau đó, trong danh sách đối tượng, chọn ‘StdDev Channel’ và sau đó ‘Edit’
Trong hình trên, giá trị của độ lệch bằng 2,00. Ngoài ra, hộp ‘Ray’ được đánh dấu, làm cho các dòng mở rộng vô tận ở bên phải của biểu đồ. Bây giờ nó thêm một kênh hồi quy thứ hai, với hai dòng độ lệch chuẩn ở hai bên của đường trung tuyến.
Ta cũng có thể vẽ các kênh nhỏ hơn trong một kênh lớn hơn để xác định các xu hướng nhỏ hơn. Nếu bạn thích khám phá giao dịch hồi quy hơn nữa, có những phiên bản khác phức tạp hơn mà bạn có thể tự nghiên cứu và thử nghiệm, ví dụ như Di chuyển hồi quy trung bình và hồi quy đa thức Phân tích Forex.
Kết luận
Tại trung tâm, hồi quy tuyến tính là một phương pháp ước tính mối quan hệ không xác định giữa giá và thời gian. Quy tắc cuối cùng: hãy luôn thử và xác nhận bằng phương pháp kỹ thuật thứ hai để chắc chắn hơn về suy nghĩ của bạn.
Nếu bạn muốn thử giao dịch hồi quy tuyến tính mà không gặp rủi ro, tài khoản giao dịch demo là một nơi tốt để thử nghiệm, bởi vì bạn có thể giao dịch với giá và dữ liệu thực của thị trường, giao dịch bằng tiền ảo, thay vì đặt vốn vào rủi ro. Điều này cũng tốt cho việc thử nghiệm các chiến lược giao dịch chung, trước khi bạn áp dụng chúng trong các thị trường trực tiếp.
Theo Investing.vn