Chiến lược giao dịch với chỉ báo kênh Keltner

Chỉ báo kênh Keltner thuộc về một nhóm các công cụ phân tích kỹ thuật được gọi là chỉ báo phong bì (Envelop indicators). Các chỉ báo phong bì như kênh Keltner sử dụng một đường bao phía trên và đường bao phía dưới để tạo ra một kênh động xung quanh phạm vi giá của một cặp tiền tệ. Bất kể cặp tiền tệ đang được giao dịch trong một xu hướng tăng, giảm hay đi ngang, các chỉ báo phong bì này có thể giúp xác định mức kháng cự và hỗ trợ. Việc biết cách sử dụng chiến lược giao dịch kênh Keltner hiệu quả dựa trên hành động giá và bối cảnh thị trường là chìa khoá để có những giao dịch với xác suất thắng cao của nhà đầu tư. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ báo kênh Keltner cũng như vai trò của nó trong giao dịch Forex.

Chỉ báo kênh Keltner là gì?

Kênh Keltner được phát triển bởi một nhà phân tích kỹ thuật có tên Chester W. Keltner, người đầu tiên mô tả chỉ số này trong cuốn sách “How to Make Money in Commodities xuất bản năm 1960. Ban đầu ông sử dụng các đường trung bình động 10 ngày để tính toán đường giữa của kênh Keltner thay vì sử dụng đường trung bình động luỹ thừa 20 kỳ như hiện nay.

Trên thực tế, kênh Keltner hiện đại được coi là một chỉ số kỹ thuật tích hợp trong phần mềm biểu đồ, là sản phẩm trí tuệ của các nhà giao dịch hàng hoá và tương lai nổi tiếng trên thế giới, Linda Bradford Raschke, người sáng lập và Chủ tịch của công ty quản lý tiền LBRgroup , Inc.

Kênh Keltner bao gồm một đường bao phía trên đường giữa và một đường bao bên dưới đường giữa. Đường giữa là đường trung bình động của giá trong khoảng thời gian do người dùng xác định. Thường thì sẽ sử dụng đường trung bình động đơn giản hoặc đường trung bình động luỹ thừa. Các đường bao trên và dưới được đặt ở một khoảng cách xa đường giữa. Đây có thể là một bội số của vùng giá đỉnh / đáy hàng ngày, hoặc phổ biến hơn là bội số ( gấp 2 lần ) của Khoảng Dao động Trung bình giá thực (ATR).

Như vậy ta có cách xác định kênh Keltner như sau:

• Đường giữa = Giá trị của đường trung bình động luỹ thừa 20 kỳ
• Đường bao trên = Giá trị của đường trung bình động luỹ thừa 20 kỳ + 2xGiá trị của ATR (Average True Range)
• Đường bao dưới = Giá trị của đường trung bình động luỹ thừa 20 kỳ + 2xGiá trị của ATR

Không giống như đường trung bình động đơn giản SMA, đường trung bình động luỹ thừa nhấn mạnh biến động giá gần đây. Vì đường trung bình động luỹ thừa phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi hướng của giá, kênh Keltner có thể cung cấp một tín hiệu chính xác về hướng của xu hướng bằng cách làm mượt hành động giá.

Như bạn có thể thấy, một cặp Forex càng biến động, các đường bao trên và dưới sẽ càng di chuyển ra xa đường giữa. Do đó, các nhà giao dịch Forex có kinh nghiệm thường thay đổi khoảng thời gian của chỉ báo trung bình động luỹ thừa mặc định của kênh Keltner và đặt nó trong phạm vi từ 10 đến 40 để phù hợp nhất với đặc điểm hành động giá của cặp tiền tệ.

Ngược lại, chỉ báo ATR đo lường mức độ biến động trung bình của cặp Forex dựa trên số giai đoạn được xác định trước, trong đó khung thời gian xem lại mặc định được đặt ở 14 kỳ. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào phần mềm biểu đồ hành động giá và biến động của cặp Forex mà nhà giao dịch có thể tinh chỉnh cho tối ưu nhất.

Chiến lược giao dịch với chỉ báo kênh Keltner

Những nhà giao dịch ngoại hối có kinh nghiệm thích kết hợp nhiều tín hiệu kỹ thuật không tương thích để xác nhận xu hướng trước khi đặt lệnh giao dịch trực tiếp. Khi bạn giao dịch với chiến lược kênh Keltner, bạn nên thử áp dụng một số chỉ báo kỹ thuật bổ sung để tăng cường sức mạnh của tín hiệu Keltner.

Trong 2 ví dụ sau, chúng ta sẽ thảo luận về cách bạn có thể giao dịch 2 điều kiện thị trường khác nhau bằng cách kết hợp với chỉ báo kỹ thuật thứ hai và xây dựng hệ thống giao dịch kênh Keltner toàn diện.

Sử dụng Kênh Keltner cho các giao dịch đột phá

Một trong những ứng dụng tốt nhất của kênh Keltner trong Forex là sử dụng chỉ báo để giao dịch đột phá. Đột phá xảy ra khi giá kết thúc hợp nhất trước đó và bắt đầu một xu hướng mới.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ dựa vào kênh Keltner để giao dịch đột phá, bạn có thể thấy rất nhiều tín hiệu sai. Cách tốt nhất để giao dịch một kịch bản đột phá hiệu quả với kênh Keltner là kết hợp với một chỉ báo tín hiệu xu hướng như Chỉ số định hướng trung bình (ADX).

Trong ví dụ trên, giá EUR / USD lần đầu tiên thoát ra khỏi kênh Keltner từ đường bao trên, điều này báo hiệu rằng giai đoạn hợp nhất trước đó có thể đã kết thúc. Tuy nhiên, các nhà giao dịch Forex lâu năm sẽ không chỉ đơn thuần đặt lệnh MUA vào thời điểm này vì giá trị chỉ báo Chỉ sốđịnh hướng trung bình (ADI) (Đường màu xanh) vẫn nằm dưới mức 25. Họ sẽ chỉ coi một thị trường là có xu hướng khi chỉ báo Chỉ số định hướng trung bình nằm trong khoảng từ 20 đến 25 và xu hướng tăng lên khi chỉ số ADX tăng lên trong khoảng từ 40 đến 45. Do đó, khi chỉ số Chỉ số định hướng trung bình đạt trên mức 25, thì bạn có thể cân nhắc đặt lệnh MUA với nhà môi giới của mình.

Phần khó nhất của các giao dịch đột phá bằng chiến lược kênh Keltner là để biết chính xác thời điểm bạn nên tham gia thị trường. Bạn nên cố gắng xác định một mức kháng cự trong một xu hướng tăng và một mức hỗ trợ trong một xu hướng giảm, một khi hai điều kiện sau được đáp ứng.

• Giá đã thâm nhập và đóng cửa trên đường bao trên hoặc đóng cửa dưới đường bao dưới và bắt đầu xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm.
• Chỉ số định hướng trung bình xác nhận bắt đầu xu hướng bằng cách hiển thị ở mức trên 25

Trong biểu đồ trên, chúng ta đã tìm thấy mức kháng cự quanh mức 1.0935. Nếu bạn đã đặt lệnh MUA sau khi giá EUR / USD thâm nhập trên mức 1.0935, giao dịch này có thể sẽ có xác suất thắng lớn.

Sử dụng kênh Keltner trong thị trường giới hạn phạm vi

Bên cạnh các thị trường theo xu hướng, nếu bạn muốn giao dịch trong một thị trường bị ràng buộc trong phạm vi, bạn vẫn có thể sử dụng kênh Keltner và kết hợp với chỉ báo Chỉ sốđịnh hướng trung bình. Điều tuyệt vời khi kết hợp hai chỉ số này là trong giai đoạn hợp nhất, các kênh Keltner bao trên và bao dưới sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Chỉ số định hướng trung bình sẽ xác nhận nếu thị trường đang dao động hoặc có xu hướng mới.

Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng giá GBP / USD đang giao dịch đi ngang và các kênh Keltner đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự. Vì chỉ báo Chỉ số định hướng trung bình vẫn ở dưới mức 25, nó đã xác nhận rằng không có xu hướng hoặc xu hướng cơ bản nào trên thị trường.

Điều kiện thị trường như vậy được coi là thị trường đi ngang hoặc thị trường giới hạn phạm vi và nó vẫn sẽ cung cấp 1 cơ hội giao dịch tốt nếu bạn biết cách sử dụng hành động giá. GBP/USD đã tạo ra 2 pin bar tăng giá sau khi đến gần đường bao dưới của kênh Keltner, đóng vai trò hỗ trợ. Hơn nữa, GBP/USD đã hình thành một outside bar giảm giá sau khi tiến gần đến đường bao trên của kênh Keltner, đóng vai trò kháng cự.  Nếu bạn mở một lệnh khi giá GBP/USD phá vỡ 3 mô hình nến hành động giá này, ít nhất 2 trong số 3 giao dịch đầu tiên sẽ có lãi, như đã được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ trong hình.

Investing.vn