Chiến lược giao dịch theo xu hướng sử dụng ATR và RSI
Đối với các trader đã giao dịch một thời gian thì ATR vkhông còn quá xa lạ, nhưng tôi lại thấy nhiều trader có cách hiểu và sử dụng chưa đúng về ATR. Với bài hướng dẫn hôm nay, tôi hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu rõ về indicator vô cùng hữu ích này cũng như cách kết hợp ATR và RSI.
ATR được tính toán như thế nào?
Ý của tôi là cơ chế hoạt động của ATR chứ không đi chứng minh công thức ATR. Công thức thì dành cho những nhà nghiên cứu, những người thực hành như chúng ta chỉ cần hiểu rõ bản chất là được.
ATR khá dễ hiểu, nó viết tắt của từ Average True Range dịch nghĩa là vùng giá di chuyển trung bình trong một giai đoạn cho trước. Thay vì nói dài dòng, tôi sẽ cho các bạn một tấm hình, nhìn là hiểu ngay.
Suốt quá trình giá di chuyển lên, nó sẽ đo khoảng cách giữa giá đóng cửa cây nến trước tới đỉnh của cân nến hiện tại (bên trái).
Suốt quá trình giá di chuyển xuống, ATR sẽ đo khoảng cách giữa giá đóng cửa cây nến trước tới đáy của cân nến hiện tại (giữa).
Khi khoản cách giữa giá đóng cửa cây nến trước và đỉnh / đáy nến hiện tại nhỏ, thì ATR sẽ tính bằng khoảng cách đỉnh đến đáy hiện tại. (phải)
Thay vì tôi đưa ra công thức và giải nghĩa nó, làm cho nó phức tạp lên thì đây là tất cả cơ chế hoạt động của ATR. Nó đơn giản chỉ là như thế thôi. Nhưng nhờ cách tính này, mà chúng ta sẽ ứng dụng được rất nhiều thứ.
Động lượng và độ biến động
Những trader mới thường hay nhầm lẫn hai khái niệm này, chúng khác nhau hoàn toàn.
Một cái là độ biến động (volatitily) thể hiện độ dao động của giá quanh một mức trung bình. Cụ thể, trong môi trường giá biến động cao, giá sẽ ít tăng ít giảm theo một chiều nhất định mà hình thành những cây nến đuôi dài về cả hai hướng.
Cái còn lại là động lượng (momentum) thì có nghĩa hoàn toàn ngược lại. Động lượng thể hiện sức mạnh của một xu hướng rõ ràng. Trong môi trường có động lược cao, giá sẽ tăng mạnh hoặc giảm mạnh theo một hướng cụ thể và ít hình thành đuôi nến.
Để phân biệt hai khái niệm này, trong phân tích kỹ thuật có hai công cụ: ATR dùng để đo lường độ biến động (volatitily) trong khi RSI để đo lường động lượng (momentum).
Kết hợp động lượng và độ biến động thành một chiến lược
Động lượng và độ biến động không những không giống nhau mà ở khía cạnh nào đó, chúng hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng không loại trừ nhau. Chúng hoàn toàn có thể kết hợp với nhau, bổ khuyết nhược điểm của nhau để tạo thành một chiến lược khá hay. Nếu các bạn chưa hình dung ra thì tôi sẽ giới thiệu ngay lập tức đây.
Chiến lược này chúng ta chỉ dùng ATR để đo Volatility cao hay thấp và RSI để đo Momentum tăng hay giảm.
Vào mọi thời điểm của thị trường sẽ có 4 trường hợp xảy ra với chiến lược này. Mỗi trường hợp sẽ có cách giao dịch riêng, cụ thể như sau:
- Volatility CAO và Momemtum TĂNG/GIẢM tốt: Khi ATR cao, RSI cao hơn hay thấp hơn mức trung bình.
- Volatility CAO và Momemtum đi ngang hoặc tăng/giảm yếu: Khi ATR cao, RSI dao động quanh mức mức trung bình.
- Volatility THẤP và Momemtum TĂNG/GIẢM tốt: Khi ATR thấp, RSI trên mức trung bình.
- Volatility THẤP và Momemtum đi ngang hoặc tăng/giảm yếu: Khi ATR thấp, RSI dao động quanh mức mức trung bình.
Đối với trường hợp 3 là trường hợp lý tưởng nhất để vào lệnh vì độ biến động nhỏ, giá đi theo xu hướng với lực rất tốt (bất kể là tăng hay giảm). Điểm đặt stoploss ngắn hơn do độ biến động thấp hơn nhưng takeprofit vẫn rất cao, giai đoạn này cho tỷ lệ R : R. Thích hợp cho các trader giao dịch theo xu hướng.
Trường hợp 1 được xếp hạng thứ hai do có lực tăng giảm tốt nhưng hơi hạn chế một chút là độ biến động lớn, đòi hỏi trader phải đặt stoploss cao nếu không muốn bị hit stop thường xuyên. Ở giai đoạn này, trader nên đặt lệnh limit sẽ tối ưu hơn lệnh thông thường, vì stoploss sẽ nhỏ hơn và kiếm được nhiều pips hơn.
Khi gặp trường hợp thứ 2 và thứ 4, trader nên hạn chế giao dịch vì lúc này giá không có xu hướng cụ thể hoặc biến động rất lớn trong một vùng cố định nào đó. Các bạn luôn phải nhớ, trend is your friend.
Sau đây là một số hình minh họa về chiến lược ATR – RSI
Sự kết hợp giữa ATR và RSI cho ta một bức tranh tương đối đầy đủ về điều kiện thị trường với 4 trường hợp cụ thể. Dựa vào từng trường hợp đó, trader có thể chọn cho mình chiến lược phù hợp nhất.