Chỉ báo CCI (Chỉ số kênh hàng hoá) trong giao dịch Forex
Chỉ báo CCI (Chỉ số kênh hàng hóa) là một chỉ số được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng. Chỉ báo CCI được phát minh bởi Donald R. Lambert vào năm 1980, nó hoạt động dựa trên động lượng (momentum) và thuộc nhóm các chỉ báo kỹ thuật dao động (oscillator). Kể từ khi được giới thiệu, chỉ báo này đã trở nên phổ biến và hiện là công cụ rất hữu ích cho các nhà giao dịch trong việc xác định các xu hướng theo chu kỳ không chỉ trong hàng hóa, mà cả cổ phiếu và tiền tệ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về công cụ CCI cũng như cách áp dụng nó hiệu quả trong giao dịch Forex.
Chỉ báo CCI là gì?
Chỉ báo CCI hay còn gọi là chỉ báo chỉ số kênh hàng hóa, như chúng ta vừa tìm hiểu là một bộ dao động đo động lượng. Chỉ báo CCI dao động giữa các mức cố định +100 và -100. Các cài đặt khác có thể được sử dụng là +200 và -200 với khoảng thời gian xem lại là 14 ngày. Khi chỉ báo forex CCI tăng trên mức tiêu chuẩn +100 hoặc giảm xuống dưới -100, nó báo hiệu tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Dưới đây là chỉ báo CCI trong Metatrader. Đây là một trong nhiều chỉ báo tiêu chuẩn có sẵn theo mặc định, vì vậy bạn không cần phải tải xuống.
Cài đặt chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI có 3 tuỳ chỉnh mà bạn có thể thay đổi
- Giai đoạn (Period)
- Loại giá (Type of price)
- Cấp độ (Level)
Giai đoạn
Giai đoạn trong thiết lập chỉ báo CCI được sử dụng để cài đặt khoảng thời gian xem lại. Cài đặt này trong CCI tiêu chuẩn là 14 kỳ. Tuy nhiên, giá trị này có thể được thay đổi dựa trên chiến lược Forex CCI mà bạn sử dụng.
Loại giá
Bạn có thể lựa chọn loại giá từ menu xổ xuống. Cài đặt này trong CCI tiêu chuẩn là Typical Price. Typical Price đơn giản là mức trung bình của giá cao, giá thấp và giá đóng cửa, ta có công thức: Typical price = (H + L + C) / 3
Cấp độ
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là các cấp độ trong chỉ báo cci. Theo mặc định, các mức được đặt là -100 và +100. Những giá trị này cũng có thể thay đổi tuỳ theo chiến lược của nhà giao dịch.
Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy chỉ báo CCI trong nền tảng giao dịch metatrader. Chúng ta chỉ sử dụng các giá trị mặc định trong thiết lập CCI này.
Chúng ta có chỉ báo CCI Forex tiêu chuẩn với các cài đặt mặc định là khoảng thời gian xem lại 14 kỳ. Điều này làm cơ sở để tính toán dữ liệu CCI trong 14 kỳ vừa qua. (Nếu được áp dụng trên biểu đồ ngày, điều này sẽ là 14 ngày hoặc nếu được áp dụng trên biểu đồ 1 giờ, đây sẽ là 14 giờ qua).
Giá thông thường (Typical price), như đã nói là mức trung bình của giá đóng, giá cao và giá thấp được sử dụng theo tính toán CCI ban đầu và các giá trị +100 và -100 được đặt cho chỉ báo cci.
Chúng ta có thể thấy khi chỉ số CCI tăng lên trên 100, nó cho thấy đà tăng mạnh (giá sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng). Tương tự, khi chỉ báo CCI giảm xuống dưới -100, chỉ báo cho thấy đà giảm mạnh và báo hiệu sự tiếp tục giảm giá.
Cách tính chỉ số CCI
Như chúng ta đã biết, chỉ báo CCI là một bộ dao động đo động lượng, hay nói cách khác là đo xu hướng tăng, giảm của giá cả. Chỉ báo CCI sử dụng biểu thức toán học sau để tính động lượng:
CCI = [(Giá thông thường – SMA 20 kỳ của Giá thông thường) / (0,015 x Độ lệch trung bình)]
Giá thông thường = (Cao + Thấp + Đóng) / 3
Trong đó:
- SMA 20 kỳ là mức trung bình động đơn giản của giá thông thường trong 20 kỳ vừa qua.
- 0,015 là hằng số được sử dụng để điều chỉnh hoặc làm mượt các giá trị CCI sao cho nó nằm trong giá trị -100 và +100.
- Độ lệch trung bình được tính bằng cách lấy Giá thông thường trừ đi giá trị SMA 20 kỳ. Giá trị này sau đó được chia cho tổng số giai đoạn là 20 kỳ.
Độ lệch trung bình cho thấy đã đã giá đã lệch bao xa so với giá trung bình của nó. Nói chung, khi đà tăng giá mạnh, độ lệch so với giá trung bình sẽ lớn. Chừng nào đà còn tiếp tục, giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó (tăng hoặc giảm). nhưng khi động lượng chậm lại (như được hiển thị bằng giá trị CCI trên +100 hoặc dưới -100), bạn có thể mong đợi giá sẽ trở về giá trị trung bình. Hoặc đơn giản, một sự điều chỉnh trong xu hướng giá gần đây nhất.
Sử dụng chỉ báo CCI hiệu quả trong giao dịch Forex
Hệ thống giao dịch CCI có thể được xây dựng theo 3 cách sau, tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường
Sử dụng CCI làm chỉ báo xu hướng
Chỉ báo xu hướng CCI có thể được sử dụng để báo hiệu sức mạnh của xu hướng. Khi một xu hướng thể hiện động lực mạnh mẽ, khả năng cao là giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm. Điều này có nghĩa là bạn có thể mong đợi giá sẽ tiếp tục theo cùng một hướng. Vì vậy, khi muốn biết xu hướng của 1 cổ phiếu hoặc cặp tiền tệ mạnh đến mức nào, chỉ cần nhìn vào những gì chỉ số CCI đang gợi ý.
CCI khi được dùng làm chỉ báo xu hướng sẽ phát huy sức mạnh khi kết hợp với các chỉ báo xu hướng khác như đường trung bình động. Điều này có thể giúp bạn chọn đáy trong một xu hướng tăng hoặc đỉnh của một xu hướng giảm. Nói cách khác, bạn có thể tính toán điểm vào lệnh trong một xu hướng.
Trong ví dụ trên, bạn có đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ và 20 kỳ được áp dụng cho biểu đồ giá. Khi đường trung bình động ngắn hạn (20) cao hơn đường trung bình động dài hạn (50), nó báo hiệu một xu hướng tăng. Bây giờ, bằng cách sử dụng chỉ báo CCI, bạn có thể thấy rằng đà tăng được đổi mới mỗi khi CCI giảm xuống dưới -100. Khi chỉ báo CCI bắt đầu tăng trở lại trên -100, xu hướng tăng sẽ tiếp tục, do đó nó cung cấp cho các nhà giao dịch một mức tốt để tham gia vào xu hướng.
Sử dụng CCI làm chỉ báo xu hướng có thể giúp bạn tính thời gian vào lệnh trong xu hướng. Thay vì mua ở đỉnh hoặc bán ở đấy, chỉ số CCI có thể báo hiệu cho bạn thời điểm tốt nhất để tham gia vào một xu hướng.
Sử dụng CCI để xác định mức thị trường mua quá mức và bán quá mức
Khi các thị trường bị giới hạn phạm vi, CCI có thể được sử dụng để báo hiệu tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn giao dịch đột phá hoặc giao dịch trong phạm vi.
Cách tốt nhất để giao dịch trong điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức với chỉ báo CCI đó là: trước tiên, bạn xác định một phạm vi hoặc thị trường đi ngang. Tiếp theo, bạn tìm kiếm các đỉnh và đáy được thiết lập bởi hành động giá. Sau đó, khi giá đạt đến ngưỡng trên, hãy tìm tín hiệu CCI báo hiệu động lượng đang yếu dần tức là CCI phải giảm sau khi tăng trên mức +100. Tương tự, khi giá đạt đến ngưỡng thấp dưới, CCI phải tăng lên từ -100 sau khi giảm xuống dưới mức này.
Các đột phá trong phạm vi có thể được giao dịch khi bạn thấy giá phá vỡ đỉnh trước đó và đà tăng mạnh. Tại đây, CCI sẽ tăng lên trên 100. Ngược lại, khi giá phá vỡ đáy, giá trị chỉ báo CCI sẽ giảm xuống dưới -100.
Dưới đây là ví dụ vềchỉ báo CCI được sử dụng trong một thị trường đi ngang
Chỉ báo CCI có thể được sử dụng để phát hiện liệu động lượng tăng hoặc giảm có bền vững để giá vượt ra khỏi phạm vi hoặc đảo ngược gần ngưỡng hỗ trợ và kháng cự hay không. Có thể thấy, ban đầu giá có xu hướng tăng lên ngưỡng trên của phạm vi. Nhưng hãy chú ý rằng động lượng giảm khi CCI quay trở lại dưới +100. Hơn nữa, chúng ta cũng nhận thấy sự phân kỳ (của giá. Kết hợp lại, thông tin này cho chúng ta biết rằng thị trường rất có thể sẽ quay trở lại xu hướng giảm.
Trên đây là những kiến thức cơ bản về chỉ báo chỉ số kênh hàng hoá mà nhà đầu tư có thể áp dụng trong giao dịch của mình.
Investing.vn