Chỉ báo xác định xu hướng hiệu quả nhất trong thị trường forex
Trong phân tích kỹ thuật, trader thường sử dụng kết hợp các chỉ báo để xác định chính xác xu hướng chuyển động của giá cả. Trong số đó, 3 công cụ chỉ báo hỗ trợ xác định xu hướng hiệu quả và phổ biến nhất phải kể đến: đường trung bình động (Moving average), chỉ báo MACD và chỉ báo ADX. Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm, cách xác định và ứng dụng các chỉ báo trên vào việc phân tích và xác định xu hướng trong thị trường forex.
Chỉ báo xác định xu hướng: Đường trung bình động (Moving average)
Khái niệm
Đường trung bình động – Moving Average (MA) là đường nối các điểm trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền tệ/mã chứng khoán nào đó trong 1 khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ: Lấy tổng các mức giá đóng cửa của mã EURUSD trong 20 ngày gần nhất và chia cho 20 ta sẽ có kết quả là giá trung bình của EURUSD trong vòng 20 ngày vừa qua. Đây chính là một điểm MA20 ngày của EURUSD. Mỗi 1 ngày sẽ có 1 điểm MA20 của 20 ngày trước đó, nối các điểm MA20 của các ngày liên tiếp nhau sẽ tạo thành 1 đường gọi là đường Moving Averages (MA).
Có 2 loại đường trung bình động phổ biến nhất là Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA). Các đường trung bình động này có thể được sử dụng để xác định xu hướng hoặc xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
Cách xác định
Đường trung bình động đơn giản – Simple Moving Average (SMA)
Một đường trung bình đơn giản (SMA) được tính bằng tổng các giá đóng cửa trong khoảng thời gian “x” và chia cho “x”.
Ví dụ: Nếu bạn vẽ đường trung bình đơn giản cho khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 10 phút, bạn sẽ cộng giá đóng của 50 phút và sau đó chia cho 5.
Đồ thị trên có 03 đường SMA khác nhau. Đường SMA62 cách xa giá hiện tại hơn so với các đường SMA30 và SMA5. Việc sử dụng khoảng thời gian dài hơn làm việc phản ánh sự biến động giá chậm hơn, do đó mềm mại, bằng phẳng hơn.
Đường SMA trong đồ thị hiển thị cho bạn thấy rõ hơn xu hướng chung của thị trường để đưa ra dự đoán giá tương lai. Tuy nhiên, SMA là một chỉ số kỹ thuật có độ trễ về mặt thời gian và có xu hướng theo sau giá cả thị trường hiện tại. Vì vậy, khi giá đang di chuyển nhanh, độ trễ này có thể làm bạn lỡ mất cơ hội.
Đường Exponential Moving Average (EMA) – đường trung bình động lũy thừa
Đường EMA cũng là 1 đường MA, là đường thể hiện giao động trung bình của giá cả trong 1 khoảng thời gian.
Tuy nhiên, đường trung bình động lũy thừa (EMA) làm giảm độ trễ của SMA bằng cách tính công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Việc tính EMA một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Bạn cần nhiều hơn 10 ngày dữ liệu để tính chính xác 10 ngày EMA.
Hình minh họa biểu đồ có cả đường SMA và EMA:
EMA khá nhạy với các biến động ngắn hạn, giúp nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh hơn, giúp các nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn, kịp thời hơn với các biến động giá ngắn hạn.
Ngược lại, SMA cũng vì thế khiến nhà đầu tư bắt sai tín hiệu trong giai đoạn giá đi ngang.
Ứng dụng chỉ báo MA trong giao dịch forex
Trong phân tích kỹ thuật, có nhiều cách để sử dụng đường trung bình MA – Moving Averages như: xác định xu hướng giá, xác định điểm hỗ trợ/kháng cự hoặc xác định điểm vào lệnh giao dịch.
Dùng đường MA để xác định xu hướng giá
Độ dốc của đường MA thể hiện xu hướng giá thị trường. Ví dụ, nếu đường MA có độ dốc hướng xuống và giá hiện tại ở dưới đường MA là xu hướng giảm. Ngược lại, nếu đường MA có độ dốc hướng lên và giá hiện tại ở trên đường MA là xu hướng tăng. Nếu giá hiện tại đang di chuyển cả phía trên lẫn phía dưới và đường trung bình gần như đi ngang thì thị trường được xem là không có xu hướng rõ ràng.
Dùng đường MA để xác định điểm hỗ trợ/kháng cự
Đường MA cũng có thể đóng vai trò xác định điểm hỗ trợ trong xu hướng tăng và kháng cự trong xu hướng giảm. Trong xu hướng tăng ngắn hạn có thể sử dụng đường MA20 ngày để tìm ngưỡng hỗ trợ. Trong xu hướng tăng dài hạn có thể sử dụng đường MA200 ngày để xác định ngưỡng hỗ trợ. MA200 ngày là đường MA dài hạn phổ biến nhất. Trên thực tế, đường MA200 ngày có thể cung cấp điểm hỗ trợ hoặc kháng cự đơn giản bởi vì nó được sử dụng rộng rãi. Nó gần như một lời tiên tri tự hoàn thành.
Dùng đường MA để xác định các tín hiệu mua/bán
- Dựa vào vị trí giá đóng cửa và đường SMA để xác định tín hiệu mua bán:
Nếu giá đóng cửa nằm trên đường SMA cho ta thấy một tín hiệu mua, còn nếu giá đóng cửa dưới đường SMA cho ta thấy một tín hiệu bán.
- Dựa vào điểm giao cắt của 2 đường MA (khoảng thời gian khác nhau):
Khi đường MA ngắn cắt đường MA dài từ dưới lên thường là tín hiệu mua và ngược lại, khi đường MA ngắn cắt đường MA dài từ trên xuống thường là tín hiệu bán.
Chỉ báo xác định xu hướng: MACD (Moving Average Convergence divergence)
Khái niệm
Chỉ báo MACD có tên Tiếng Anh là Moving Average Convergence divergence (Trung bình động hội tụ phân kỳ) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được phát triển năm 1970 bới Gereal Appel. Đây là một chỉ báo trend-following momentum để xác định xu hướng giao dịch, giúp các trader biết được rằng có 1 xu hướng mới hay không và đó là xu hướng tăng hay giảm.
Một biểu đồ MACD được bao gồm 4 thành phần chính:
- Đường MACD: là EMA12 – EMA26 (Để hiểu thêm về đường EMA vui lòng đọc lại bài viết “Đường Trung bình động – MA”)
- Đường tín hiệu Signal: là đường EMA9 của đường MACD
- Biểu đồ Histogram: là đường MACD – đường Signal
- Đường Zero: Trục mốc số 0.
Cách xác định
Chỉ báo MACD được coi như một công cụ đơn giản và dễ hiểu để phân tích sự thay đổi của giá cả. Trên biểu đồ giá nó được biểu thị như sau:
- Đường MACD và đường Signal là 2 đường trung bình động, cho thấy xu hướng phát triển của giá.
- Biểu đồ Histogram dùng để đo mức độ hội tụ/phân kỳ giữa 2 đường trung bình động, cho thấy tốc độ biến đổi giá tại thời điểm xác định là nhanh hay chậm.
- Đường Zero là mốc để xác định điểm khởi đầu của xu hướng tăng/giảm.
Ứng dụng chỉ báo MACD trong xác định xu hướng giao dịch forex
Các Trader thường có 3 cách sử dụng MACD vào việc xác định tín hiệu mua bán: Điểm giao cắt của đường MACD, Biểu đồ Histogram và sử dụng MACD phân kỳ/hội tụ
1. Điểm giao cắt của đường MACD
1.1. Đường MACD cắt đường Zero
Đường MACD được tạo thành từ đường EMA12 và EMA26. Do đó, khi đường EMA12 cắt EMA26 thì trong chỉ báo MACD ta sẽ nhận thấy lúc này đường MACD sẽ cắt đường Zero. Nhìn hình bên dưới sẽ cho thấy một ví dụ về điểm giao cắt này.
Khi đường EMA nhanh cắt xuống đường EMA chậm sẽ cho ta tín hiệu mua, và ngược lại. Theo đó, ta sử dụng chỉ báo MACD cắt đường Zero vào giao dịch như sau:
- Tín hiệu mua: MACD cắt đường Zero từ dưới lên
- Tín hiệu bán: MACD cắt đường Zero từ trên xuống
1.2. Đường MACD cắt đường Signal
Việc áp dụng sự giao cắt giữa đường MACD và đường Zero thường cho tín hiệu khá chậm. Thay vào đó, các trader thường sử dụng sự giao cắt của đường MACD với đường Signal.
- Tín hiệu mua: Đường MACD cắt đường Signal hướng lên
- Tín hiệu bán: Đường MACD cắt đường Signal hướng xuống
2. Sử dụng biểu đồ Histogram
Biểu đồ Histogram chính là khoảng cách của đường MACD và Signal. Khoảng cách giữa 2 đường này càng xa thì độ dài của thanh Histogram càng dài, và ngược lại.
- Histogram hội tụ: Khi histogram co rút lại, nghĩa là đường MACD có khuynh hướng tiến lại gần signal. Điều này cảnh báo hướng đi của giá đang có dấu hiệu chậm lại hoặc báo hiệu sự đảo chiều.
- Sự phân kì: Khi Histogram giãn ra, chiều cao tăng lên (bao gồm cả chiều dương hoặc âm), đây là khi MACD đang tách xa khỏi đường Signal, báo hiệu giá tăng nhanh, mạnh theo xu hướng hiện tại.
- Tín hiệu mua: Khi Histogram nằm dưới đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường Zero.
- Tín hiệu bán: Khi Histogram nằm trên đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường Zero.
Tuy nhiên, Histogram là tín hiệu đi sau giá, nên khi xác định tín hiệu giao dịch, các trader cần kết hợp với hành động giá để xác định đỉnh/đáy để có cơ hội giao dịch tốt hơn.
3. Sử dụng MACD phân kỳ/hội tụ
Với nhiều trader, đây là cách sử dụng MACD hiệu quả nhất. Sự phân kỳ xảy ra khi chuyển động của MACD và giá hoạt động khác nhau.
- Tín hiệu mua: Nối 2 đáy của MACD và 2 đáy của biểu đồ giá tạo thành 2 đường hội tụ. Đặc biệt, khi kết hợp với tín hiệu đường MACD cắt Signal hướng lên.
- Tín hiệu bán: Khi nối 2 đỉnh của MACD và 2 đỉnh của biểu đồ giá tạo thành 2 đường phân kỳ. Đặc biệt, khi kết hợp với tín hiệu đường MACD cắt Signal hướng xuống.
Chỉ báo xác định xu hướng: ADX (Average Directional Index)
Khái niệm
ADX là một công cụ chỉ báo dao động, như Stochastic hay RSI . Nó biến động với mức độ từ 0 đến 100, ADX giảm xuống dưới 20 thì cảnh báo rằng xu hướng yếu và vượt lên trên 50 thì cảnh báo xu hướng mạnh.
Cần lưu ý rằng, ADX không xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Nó chỉ đo sức mạnh của xu hướng đó. Bởi vì vậy, ADX thường được sử dụng nhằm xác định thị trường đi ngang hoặc đã bắt đầu 1 xu hướng mới.
Cách xác định
- Nếu ADX nằm trong khoảng từ 0 đến 25 thì giá giao động qua lại trong phạm vi. Giá có khả năng đang trong giai đoạn sideways.
- Khi ADX đạt trên 25 thì bạn sẽ bắt đầu thấy sự bắt đầu của một xu hướng. Di chuyển lớn (lên hoặc xuống) có xu hướng xảy ra khi ADX ở quanh mức này.
- Khi chỉ báo ADX đạt trên 30 thì giá đang trong xu hướng mạnh mẽ! Đây là những thời điểm bạn tìm cơ hội giao dịch.
- Khi ADX trên 50 thời điểm giá bắt đầu đi chậm lại, cần theo dõi để đóng giao dịch khi giá vào chu kỳ sideways.
Hãy quan sát ví dụ dưới đây:
Trong ví dụ trên, ADX ở dưới mức 20 từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12. Như bạn có thể thấy trong hình minh họa, biểu đồ EUR / CHF đã dao động qua lại trong một phạm vi (range) trong thời gian đó.
Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 1, ADX bắt đầu cao hơn mức 50, báo hiệu rằng một xu hướng mạnh mẽ có thể đang chờ đợi. Và bạn nhìn vào biểu đồ sẽ thấy EUR / CHF đã phá vỡ đáy dưới của phạm vi và đi vào một xu hướng giảm mạnh khoảng 400 pips.
Ứng dụng chỉ báo ADX vào xác định xu hướng trong giao dịch forex
Chỉ báo ADX được sử dụng tốt nhất để sàng lọc các cơ hội giao dịch. Bằng cách thêm chỉ báo này vào biểu đồ, bạn có thể loại bỏ tất cả các mã forex đang trong phạm vi (range). Sau đó, nhờ ADX bạn có thể tìm những cổ phiếu đang có xu hướng tăng mạnh hoặc xu hướng giảm mạnh.
Chỉ báo ADX không đưa ra tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, nó cung cấp cho bạn một số quan điểm về việc giá đang ở đâu trong xu hướng. Chỉ số ADX thấp báo hiệu giá đang sideways hoặc bắt đầu một xu hướng. Chỉ số ADX đang cực kỳ cao cho bạn biết rằng xu hướng đang rất mạnh và có thể sắp kết thúc.
Dưới đây là một số cách mà bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch dựa trên ADX
- Chờ đợi các đột phá (breakout) trước khi quyết định BUY hay SELL. ADX có thể được sử dụng như một sự xác nhận cặp tiền đó có thể tiếp tục theo xu hướng hiện tại hay không.
- Kết hợp ADX với một chỉ báo khác, để xác định xu hướng giá tăng hay giảm để bạn tham gia giao dịch.
- ADX cũng có thể được sử dụng để xác định khi nào nên đóng giao dịch sớm. Chẳng hạn, khi ADX bắt đầu trượt xuống dưới mức 50, điều đó cho thấy xu hướng hiện tại đang yếu, báo hiệu bạn nên dừng giao dịch.
Trên đây là 3 công cụ chỉ báo hỗ trợ xác định xu hướng hiệu quả nhất, từ đó hỗ trợ trader xác định những điểm vào lệnh, chặn lỗ, chốt lời một cách chính xác. Để thành thạo trong việc sử dụng những công cụ này, bạn có thể thực hành giao dịch trên các tài khoản forex demo.
Chúc bạn thành công!
Investing.vn