Moving Average – Chỉ báo đường trung bình động
Trong phân tích kỹ thuật, các trader thường sử dụng các chỉ báo để xác định xu hướng giá của thị trường. Trong đó, chỉ báo phổ biến và đơn giản nhất là đường trung bình động – Moving Average (MA). Vậy đường MA là gì? Có những loại đường MA nào? Đường MA được sử dụng như thế nào? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi này.
1. Đường trung bình động Moving Average là gì?
Đường trung bình động – Moving Average (MA) là đường nối các điểm trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền tệ/mã chứng khoán nào đó trong 1 khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ: Lấy tổng các mức giá đóng cửa của mã EURUSD trong 20 ngày gần nhất và chia cho 20 ta sẽ có kết quả là giá trung bình của EURUSD trong vòng 20 ngày vừa qua. Đây chính là một điểm MA20 ngày của EURUSD. Mỗi 1 ngày sẽ có 1 điểm MA20 của 20 ngày trước đó, nối các điểm MA20 của các ngày liên tiếp nhau sẽ tạo thành 1 đường gọi là đường Moving Averages (MA).
Có 2 loại đường trung bình động phổ biến nhất là Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA). Các đường trung bình động này có thể được sử dụng để xác định xu hướng hoặc xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
2. Ý nghĩa của đường MA
Đường trung bình MA20 là giá trung bình của 1 cặp tiền tệ trong 20 ngày trước đó nên nó là mức giá mong đợi của các nhà giao dịch trong 20 ngày trước đó.
Vì vậy, nếu giá của cặp tiền tệ đó ở trên đường trung bình MA20 có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 20 ngày qua, dẫn đến khả năng giá tương lai của mã giao dịch đó có thể sẽ tăng.
Ngược lại, nếu giá hiện tại ở dưới đường MA20 thể hiện rằng kỳ vọng của các nhà đầu tư đang ở dưới mức mong đợi trung bình của họ trong 20 ngày trước đó. Điều đó có nghĩa là họ đang bi quan về mã giao dịch đó, vì vậy giá trong tương lai có thể sẽ giảm.
Xem thêm: 6 loại đường trung bình động mà mọi Trader đều nên sử dụng
3. Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA)
Đường trung bình động đơn giản – Simple Moving Average (SMA)
Một đường trung bình đơn giản (SMA) được tính bằng tổng các giá đóng cửa trong khoảng thời gian “x” và chia cho “x”.
Ví dụ: Nếu bạn vẽ đường trung bình đơn giản cho khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 10 phút, bạn sẽ cộng giá đóng của 50 phút và sau đó chia cho 5.
Đồ thị trên có 03 đường SMA khác nhau. Đường SMA62 cách xa giá hiện tại hơn so với các đường SMA30 và SMA5. Việc sử dụng khoảng thời gian dài hơn làm việc phản ánh sự biến động giá chậm hơn, do đó mềm mại, bằng phẳng hơn.
Đường SMA trong đồ thị hiển thị cho bạn thấy rõ hơn xu hướng chung của thị trường để đưa ra dự đoán giá tương lai. Tuy nhiên, SMA là một chỉ số kỹ thuật có độ trễ về mặt thời gian và có xu hướng theo sau giá cả thị trường hiện tại. Vì vậy, khi giá đang di chuyển nhanh, độ trễ này có thể làm bạn lỡ mất cơ hội.
Đường Exponential Moving Average (EMA) – đường trung bình động lũy thừa
Đường EMA cũng là 1 đường MA, là đường thể hiện giao động trung bình của giá cả trong 1 khoảng thời gian.
Tuy nhiên, đường trung bình động lũy thừa (EMA) làm giảm độ trễ của SMA bằng cách tính công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Việc tính EMA một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Bạn cần nhiều hơn 10 ngày dữ liệu để tính chính xác 10 ngày EMA.
Hình minh họa biểu đồ có cả đường SMA và EMA:
EMA khá nhạy với các biến động ngắn hạn, giúp nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh hơn, giúp các nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn, kịp thời hơn với các biến động giá ngắn hạn.
Ngược lại, SMA cũng vì thế khiến nhà đầu tư bắt sai tín hiệu trong giai đoạn giá đi ngang.
So sánh SME và EMA
Mặc dù có sự khác biệt rõ ràng giữa đường SMA và EMA, tuy nhiên, rất khó để khắng định đường MA nào tốt hơn.
Khi bạn muốn sử dụng chiến lược giao dịch cần chỉ báo phản ứng nhanh và mạnh với các biến động của tỷ giá thì EMA là lựa chọn tốt nhất.
- Điểm mạnh của EMA: EMA cho biết một xu hướng rất sớm, giúp các trader thu được lợi nhuận cao hơn.
- Điểm yếu của EMA: Đường EMA có thể sẽ làm xuất hiện những tín hiệu giả.
Các đường EMA phản ứng quá nhanh với các biến động của giá, nên ngay khi giá phá vỡ hoàn toàn các đường EMA, nó có thể làm cho bạn nhầm lẫn rằng xu hướng cũ đã kết thúc, xu hướng mới sắp hình thành. Nhưng thực tế có thể chỉ là giá đang đi ngang và ở giai đoạn giằng co mạnh.
Đường SMA thì lại ngược lại, phản ứng rất chậm với sự biến động của tỷ giá. SMA có thể phù hợp hơn để xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Các đường SMA sẽ hoạt động tốt hơn khi sử dụng các khung thời gian cao hơn như D1 hoặc W1. Vì nó sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể về xu hướng hiện tại.
- Điểm mạnh của SMA: Phản ứng với biến động của tỷ giá chậm nên sẽ loại bỏ được nhiều tín hiệu giả.
- Điểm yếu của SMA: Do phản ứng chậm nên có thể SMA sẽ làm cho bạn mất đi một vài điểm vào lệnh có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn.
Có thể nói, mỗi đường MA sẽ phù hợp với từng chiến lược riêng của các trader. Bạn có thể vẽ nhiều đường trung bình khác nhau để có một cái nhìn tổng quát về xu hướng thị trường. Hoặc có thể vẽ đường SMA với khoảng thời gian dài để tìm xu hướng và sau đó sử dụng đường EMA với số khoảng thời gian ngắn để xác định thời điểm tốt để vào lệnh. Cũng có nhiều chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên “Điểm giao cắt của các đường MA”.
4. Ứng dụng chỉ báo MA trong giao dịch forex
Trong phân tích kỹ thuật, có nhiều cách để sử dụng đường trung bình MA – Moving Averages như: xác định xu hướng giá, xác định điểm hỗ trợ/kháng cự hoặc xác định điểm vào lệnh giao dịch.
Dùng đường MA để xác định xu hướng giá
Độ dốc của đường MA thể hiện xu hướng giá thị trường. Ví dụ, nếu đường MA có độ dốc hướng xuống và giá hiện tại ở dưới đường MA là xu hướng giảm. Ngược lại, nếu đường MA có độ dốc hướng lên và giá hiện tại ở trên đường MA là xu hướng tăng. Nếu giá hiện tại đang di chuyển cả phía trên lẫn phía dưới và đường trung bình gần như đi ngang thì thị trường được xem là không có xu hướng rõ ràng.
Dùng đường MA để xác định điểm hỗ trợ/kháng cự
Đường MA cũng có thể đóng vai trò xác định điểm hỗ trợ trong xu hướng tăng và kháng cự trong xu hướng giảm. Trong xu hướng tăng ngắn hạn có thể sử dụng đường MA20 ngày để tìm ngưỡng hỗ trợ. Trong xu hướng tăng dài hạn có thể sử dụng đường MA200 ngày để xác định ngưỡng hỗ trợ. MA200 ngày là đường MA dài hạn phổ biến nhất. Trên thực tế, đường MA200 ngày có thể cung cấp điểm hỗ trợ hoặc kháng cự đơn giản bởi vì nó được sử dụng rộng rãi. Nó gần như một lời tiên tri tự hoàn thành.
Dùng đường MA để xác định các tín hiệu mua/bán:
- Dựa vào vị trí giá đóng cửa và đường SMA để xác định tín hiệu mua bán:
Nếu giá đóng cửa nằm trên đường SMA cho ta thấy một tín hiệu mua, còn nếu giá đóng cửa dưới đường SMA cho ta thấy một tín hiệu bán.
- Dựa vào điểm giao cắt của 2 đường MA (khoảng thời gian khác nhau):
Khi đường MA ngắn cắt đường MA dài từ dưới lên thường là tín hiệu mua và ngược lại, khi đường MA ngắn cắt đường MA dài từ trên xuống thường là tín hiệu bán.
Tóm lại:
- Một đường MA là cách làm phẳng hoạt động tỉ giá thị trường.
- Có 2 loại đường MA thông dụng nhất là SMA và EMA.
- Đường SMA là dạng đường trung bình đơn giản nhất, nhưng có độ trễ so với tỉ giá hiện tại.
- Đường EMA đặt nặng đối với biến động giá hiện tại và nhạy bén hơn với thị trường.
- Các đường SMA phẳng hơn so với các đường EMA
- Các đường MA với khoảng thời gian dài hơn thì phẳng hơn so với số khoảng thời gian ngắn.
- Cách tốt nhất để sử dụng các đường MA là vẽ nhiều kiểu khác nhau trên một đồ thị để bạn có thể thấy cả biến đổi theo khoảng thời gian dài và biến đổi theo khoảng thời gian ngắn, từ đó đưa ra những quyết định giao dịch chính xác.
Investing.vn